Сравнение WEEL с BAMU
WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WEEL is a Derivative Income fund actively managed by Peerless ETFs, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, WEEL returned 16.22% vs 2.87% for BAMU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. WEEL charges 0.99%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности WEEL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEL показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
WEEL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 4.37% | 17.73% | 3.10% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 2.65% |
Correlation
The correlation between WEEL and BAMU is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2024 г. | 0.05 |
The correlation between WEEL and BAMU shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
WEEL
BAMU
Сравнение WEEL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.41 | -1.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 24.37 | -20.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.45 | 96.52 | -80.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEL и BAMU
Максимальная просадка WEEL за все время составила -17.45%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.45% | -0.36% | -17.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | -0.12% | -4.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | 0.00% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -0.02% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.03% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEL и BAMU
Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL) имеет более высокую волатильность в 2.94% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что WEEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 0.09% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 0.39% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 0.58% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 0.87% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.81% | 0.87% | +11.94% |
Сравнение комиссий WEEL и BAMU
WEEL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEL и BAMU
Дивидендная доходность WEEL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.56% | 12.72% | 6.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEL and BAMU have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEL has higher volatility (2.94%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, WEEL dropped -17.45% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, WEEL leads with 16.22% vs 2.87% for BAMU. On fees, WEEL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEL has performed better with a 16.22% return vs 2.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
WEEL has the higher dividend yield at 12.56%, compared with 3.05% for BAMU.
WEEL is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Peerless ETFs and Brookstone. Their fees differ too: 0.99% for WEEL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор