Сравнение WEEK с YBTC
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.71% vs -41.50% for YBTC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
WEEK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.84% | 3.37% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | 1.74% |
Correlation
The correlation between WEEK and YBTC is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. YBTC — Ранг доходности на риск
WEEK
YBTC
Сравнение WEEK c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEK | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +19.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.31 | 0.82 | +3.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.72 | -0.85 | +29.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.79 | -1.38 | +249.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEK и YBTC
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -48.84% | +48.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -48.84% | +48.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.59% | +43.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -14.41% | +14.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 30.02% | -30.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.13%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 9.30% | -9.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 32.48% | -32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 40.19% | -39.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 40.71% | -40.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 40.71% | -40.32% |
Сравнение комиссий WEEK и YBTC
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и YBTC
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.65% | 3.27% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and YBTC have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to WEEK (0.13%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.71% vs -41.50% for YBTC. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.71% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 3.65% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.95% for YBTC.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.80 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор