PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с YBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

WEEK и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и YBTC

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-18.40%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -18.40%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
-18.40%
6 месяцев
-38.10%
1 год
-16.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Сравнение комиссий WEEK и YBTC

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.

YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

-0.41

+9.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

-0.33

+20.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

0.96

+3.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

-0.31

+30.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

-0.69

+270.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

-0.41

+9.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

0.25

+9.56

Корреляция

Корреляция между WEEK и YBTC составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и YBTC

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности YBTC в 86.80%

TTM20252024
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		86.80%76.04%44.53%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и YBTC

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-47.09%

+46.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-47.09%

+46.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.41%

+40.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-11.10%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

20.98%

-20.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и YBTC

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

9.19%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

34.09%

-33.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

40.09%

-39.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

41.56%

-41.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

41.56%

-41.15%