Сравнение WEEK с YBTC
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.81% vs -35.71% for YBTC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -23.39%.
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | 1.97% |
Correlation
The correlation between WEEK and YBTC is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. YBTC — Ранг доходности на риск
WEEK
YBTC
Сравнение WEEK c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +20.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.65 | 0.85 | +3.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 29.49 | -0.76 | +30.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 263.82 | -1.39 | +265.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29 | -0.91 | +10.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.05 | 0.16 | +9.89 |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и YBTC
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -47.09% | +46.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -47.09% | +46.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -44.06% | +44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -12.89% | +12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 25.69% | -25.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.07%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 8.85% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.25% | 31.81% | -31.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 39.20% | -38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 40.81% | -40.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 40.81% | -40.42% |
Сравнение комиссий WEEK и YBTC
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и YBTC
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности YBTC в 88.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and YBTC have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -35.71% for YBTC. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 3.72% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.95% for YBTC.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор