PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEK с ULTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.81% vs 8.24% for ULTY. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности WEEK и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEK и ULTY

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.44%3.37%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%8.10%

Correlation

The correlation between WEEK and ULTY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

WEEK vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
0.40

+8.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.14
0.66

+18.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.65

1.08

+3.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.49

0.34

+29.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

263.82

0.67

+263.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29

0.40

+8.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.05

0.17

+9.87

Просадки

Сравнение просадок WEEK и ULTY

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEKULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-26.85%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-24.16%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.88%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-9.37%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

12.31%

-12.30%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и ULTY

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.07%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEKULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

4.51%

-4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

15.03%

-14.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

20.79%

-20.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

26.92%

-26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

26.92%

-26.53%

Сравнение комиссий WEEK и ULTY

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и ULTY

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности ULTY в 114.67%

ПозицияTTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEEK and ULTY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.51%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, ULTY leads with 8.24% vs 3.81% for WEEK. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ULTY has performed better with a 8.24% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 3.72% for WEEK.

WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 1.14% for ULTY.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEK и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор