PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEK с ULTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).

WEEK и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEK и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEK и ULTY

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		0.87%3.37%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		-3.10%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.

WEEK

1 день
0.04%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с VxusWEEK с TBLL
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с WPAYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQ

Сравнение комиссий WEEK и ULTY

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.

ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF

Доходность на риск

WEEK vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

9.54

0.42

+9.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

19.73

0.74

+18.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

4.76

1.09

+3.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

30.68

0.51

+30.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

269.70

1.11

+268.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.54, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54

0.42

+9.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

9.81

-0.06

+9.87

Корреляция

Корреляция между WEEK и ULTY составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и ULTY

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности ULTY в 133.15%

TTM20252024
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.83%3.27%0.00%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		133.15%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок WEEK и ULTY

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и ULTY.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEKULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-26.85%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-24.16%

+24.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-20.55%

+20.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-9.06%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

11.12%

-11.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и ULTY

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEKULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

9.06%

-8.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.36%

17.10%

-16.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

25.28%

-24.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

27.62%

-27.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

27.62%

-27.21%