Сравнение WEEK с ULTY
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.71% vs -8.47% for ULTY. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и ULTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 5.47%.
WEEK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -4.46%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- -8.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.84% | 3.37% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 5.47% | 3.75% |
Correlation
The correlation between WEEK and ULTY is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. ULTY — Ранг доходности на риск
WEEK
ULTY
Сравнение WEEK c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEK | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.31 | 0.95 | +3.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.72 | -0.35 | +29.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 247.79 | -0.66 | +248.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEK и ULTY
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и ULTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -26.85% | +26.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -24.16% | +24.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.53% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -9.94% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 12.89% | -12.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и ULTY
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.13%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | 6.08% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.26% | 16.60% | -16.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 21.84% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.39% | 27.15% | -26.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.39% | 27.15% | -26.76% |
Сравнение комиссий WEEK и ULTY
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и ULTY
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности ULTY в 117.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 117.30% | 142.99% | 111.70% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.65% | 3.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and ULTY have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ULTY has higher volatility (6.08%) compared to WEEK (0.13%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs ULTY's -26.85%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.71% vs -8.47% for ULTY. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.71% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.
ULTY has the higher dividend yield at 117.30%, compared with 3.65% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while ULTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 1.14% for ULTY.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.80 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и ULTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор