Сравнение WEEK с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
WEEK и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEK - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности WEEK и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEEK и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 0.87% | 3.37% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
WEEK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEEK и THTA
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
WEEK vs. THTA — Ранг доходности на риск
WEEK
THTA
Сравнение WEEK c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEEK | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 9.54 | -0.26 | +9.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 19.73 | -0.11 | +19.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.76 | 0.95 | +3.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 30.68 | -0.23 | +30.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 269.70 | -0.46 | +270.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEEK | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54 | -0.26 | +9.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 9.81 | 0.04 | +9.77 |
Корреляция
Корреляция между WEEK и THTA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и THTA
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.83% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок WEEK и THTA
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEEK | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -31.41% | +31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -30.83% | +30.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.73% | +8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -7.51% | +7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 15.68% | -15.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и THTA
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.12%, в то время как у SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEEK | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 1.72% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.36% | 5.40% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 29.10% | -28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 20.96% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.41% | 20.96% | -20.55% |