Сравнение WEEK с PLTW
WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.72% vs -26.59% for PLTW. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.
Доходность
Сравнение доходности WEEK и PLTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEEK показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -42.11%.
WEEK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTW
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -18.15%
- С начала года
- -42.11%
- 6 месяцев
- -48.01%
- 1 год
- -26.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEEK и PLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.56% | 3.37% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -42.11% | 108.63% |
Correlation
The correlation between WEEK and PLTW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEEK vs. PLTW — Ранг доходности на риск
WEEK
PLTW
Сравнение WEEK c PLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEEK | PLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.07 | 0.97 | +3.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 28.78 | -0.51 | +29.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 233.16 | -0.98 | +234.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEEK и PLTW
Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки PLTW в -52.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и PLTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEEK | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.13% | -52.65% | +52.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.13% | -52.65% | +52.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -52.65% | +52.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -23.35% | +23.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 27.25% | -27.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEEK и PLTW
Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.16%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 23.13%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEEK | PLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 23.13% | -22.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 46.72% | -46.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44% | 61.56% | -61.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 74.29% | -73.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 74.29% | -73.89% |
Сравнение комиссий WEEK и PLTW
WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEEK и PLTW
Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности PLTW в 151.83%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 151.83% | 72.40% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.70% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
WEEK and PLTW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTW has higher volatility (23.13%) compared to WEEK (0.16%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs PLTW's -52.65%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.72% vs -26.59% for PLTW. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.72% return vs -26.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.
PLTW has the higher dividend yield at 151.83%, compared with 3.70% for WEEK.
WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.99% for PLTW.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (8.53 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEEK и PLTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор