PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEK с PLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEEK с PLTW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) and PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) are both exchange-traded funds - WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill, while PLTW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, WEEK returned 3.81% vs -0.85% for PLTW. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. WEEK charges 0.19%/yr vs 0.99%/yr for PLTW.

Доходность

Сравнение доходности WEEK и PLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEEK показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у PLTW с доходностью -26.21%.

WEEK

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.74%
1 год
3.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTW

1 день
-7.81%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-26.03%
1 год
-0.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEEK и PLTW

2026 (YTD)2025
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		1.44%3.37%
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-26.21%137.83%

Correlation

The correlation between WEEK and PLTW is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Weekly T-Bill ETF

PLTR WeeklyPay™ ETF

Часто сравнивают с WEEK:
WEEK с SGOVWEEK с HIGHWEEK с SPYWEEK с VTIWEEK с BOXXWEEK с TBLLWEEK с USFR
Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY

Доходность на риск

WEEK vs. PLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEK
Ранг доходности на риск WEEK: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEK: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEK: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEK: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEK: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEK: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEK c PLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) и PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEKPLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.29
-0.01

+9.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
19.14
0.41

+18.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.65

1.05

+3.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

29.49

-0.02

+29.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

263.82

-0.03

+263.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEK vs. PLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEK на текущий момент составляет 9.29, что выше коэффициента Шарпа PLTW равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEK и PLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEKPLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.29

-0.01

+9.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.05

0.19

+9.86

Просадки

Сравнение просадок WEEK и PLTW

Максимальная просадка WEEK за все время составила -0.13%, что меньше максимальной просадки PLTW в -46.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEK и PLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEKPLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.13%

-46.29%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.13%

-46.29%

+46.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-39.64%

+39.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-19.57%

+19.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

25.21%

-25.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEK и PLTW

Текущая волатильность для Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) составляет 0.07%, в то время как у PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) волатильность равна 22.32%. Это указывает на то, что WEEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEKPLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

22.32%

-22.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.25%

46.26%

-46.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

61.73%

-61.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

72.85%

-72.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

72.85%

-72.46%

Сравнение комиссий WEEK и PLTW

WEEK берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PLTW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEK и PLTW

Дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PLTW в 121.30%

ПозицияTTM2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		121.30%72.40%
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF		3.72%3.27%

Часто задаваемые вопросы

WEEK and PLTW have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTW has higher volatility (22.32%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, WEEK dropped -0.13% vs PLTW's -46.29%.

On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -0.85% for PLTW. On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.99% for PLTW.

PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 3.72% for WEEK.

WEEK is categorized as Ultrashort Bond, while PLTW is Derivative Income. Their fees differ too: 0.19% for WEEK and 0.99% for PLTW.

WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEEK и PLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор