PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEEI с INFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEEI с INFR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR).

WEEI и INFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEEI - это активно управляемый фонд от Westwood. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. INFR - это пассивный фонд от ClearBridge, который отслеживает доходность RARE Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 14 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности WEEI и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEEI и INFR

2026 (YTD)20252024
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		17.25%11.28%-3.07%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, WEEI показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 1.41%.

WEEI

1 день
0.73%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.25%
6 месяцев
22.13%
1 год
19.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

INFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.41%
6 месяцев
6.58%
1 год
16.43%
3 года*
5.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с WEEI:
WEEI с UNGWEEI с MDSTWEEI с SPYWEEI с QQQIWEEI с VEGIWEEI с BDVGWEEI с MLPRX.PA
Часто сравнивают с INFR:
INFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с DTCRINFR с SPYINFR с QUALINFR с EFAV

Сравнение комиссий WEEI и INFR

WEEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.

WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Доходность на риск

WEEI vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEEI
Ранг доходности на риск WEEI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEEI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEEI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEEI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEEI: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEEI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
INFR
Ранг доходности на риск INFR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEEI c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEIINFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.19

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.71

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.23

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.16

8.76

-5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEEI vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEEI на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFR равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEEI и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEIINFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Корреляция

Корреляция между WEEI и INFR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEEI и INFR

Дивидендная доходность WEEI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности INFR в 2.49%

TTM202520242023
WEEI
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF		11.16%12.59%7.20%0.00%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%

Просадки

Сравнение просадок WEEI и INFR

Максимальная просадка WEEI за все время составила -18.78%, примерно равная максимальной просадке INFR в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEEI и INFR.

Загрузка...

Показатели просадок

WEEIINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.78%

-19.28%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.93%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.70%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-5.14%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

2.27%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности WEEI и INFR

Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что WEEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEEIINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

0.00%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

5.24%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

14.68%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

14.62%

+3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

14.62%

+3.61%