PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INFR с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INFR с QUAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. INFR charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности INFR и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

INFR

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUAL

1 день
0.39%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
8.86%
С начала года
11.53%
1 год
21.47%
3 года*
18.17%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INFR и QUAL

2026 (YTD)2025202420232022
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.41%24.00%-6.23%5.20%-0.19%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		11.53%12.65%22.29%30.88%-1.69%

Correlation

The correlation between INFR and QUAL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.38

The correlation between INFR and QUAL shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INFR и QUAL

Секторы
INFR
QUAL

Коммунальные услуги

68.5%
2.1%

Промышленность

27.5%
7.2%

Недвижимость

4.1%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

11.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.8%

Здравоохранение

-

8.7%

Технологии

-

38.8%

Коммунальные услуги

INFR
68.5%
QUAL
2.1%

Промышленность

INFR
27.5%
QUAL
7.2%

Недвижимость

INFR
4.1%
QUAL
1.8%

Сырьевые материалы

INFR

-

QUAL
1.9%

Коммуникационные услуги

INFR

-

QUAL
11.8%

Потребительский циклический сектор

INFR

-

QUAL
9.3%

Потребительский защитный сектор

INFR

-

QUAL
4.4%

Энергетика

INFR

-

QUAL
3.2%

Финансовые услуги

INFR

-

QUAL
10.8%

Здравоохранение

INFR

-

QUAL
8.7%

Технологии

INFR

-

QUAL
38.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

INFR vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INFR c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INFRQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.39

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.74

—

INFR vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INFR и QUAL

Загрузка графика...

Показатели просадок

INFRQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.06%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.23%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-4.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности INFR и QUAL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INFRQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.32%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.13%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.39%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Сравнение комиссий INFR и QUAL

INFR берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QUAL в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INFR и QUAL

INFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		1.71%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.85%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

INFR and QUAL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

INFR has the higher dividend yield at 1.71%, compared with 0.85% for QUAL.

INFR is categorized as Energy Equities, while QUAL is Large Cap Blend Equities. INFR tracks RARE Global Infrastructure Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. They also come from different issuers: ClearBridge and iShares. Their fees differ too: 0.59% for INFR and 0.15% for QUAL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INFR и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор