PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEED с FOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEED с FOXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEED (Roundhill Cannabis ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WEED is a Cannabis fund actively managed by Roundhill, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, WEED returned 119.81% vs 22.46% for FOXY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. WEED charges 0.40%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.

Доходность

Сравнение доходности WEED и FOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WEED показывает доходность 12.74%, а FOXY немного ниже – 12.20%.

WEED

1 день
7.94%
1 месяц
0.55%
С начала года
12.74%
6 месяцев
32.27%
1 год
119.81%
3 года*
1.57%
5 лет*
—
10 лет*
—

FOXY

1 день
0.58%
1 месяц
2.49%
С начала года
12.20%
6 месяцев
7.84%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEED и FOXY

2026 (YTD)2025
WEED
Roundhill Cannabis ETF		12.74%30.98%
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		12.20%14.75%

Correlation

The correlation between WEED and FOXY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов WEED и FOXY

Секторы
WEED
FOXY

Здравоохранение

60.0%

-

Потребительский защитный сектор

17.3%

-

Недвижимость

16.3%

-

Технологии

6.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

75.1%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WEED
60.0%
FOXY

-

Потребительский защитный сектор

WEED
17.3%
FOXY

-

Недвижимость

WEED
16.3%
FOXY

-

Технологии

WEED
6.3%
FOXY

-

Сырьевые материалы

WEED

-

FOXY

-

Коммуникационные услуги

WEED

-

FOXY

-

Потребительский циклический сектор

WEED

-

FOXY

-

Энергетика

WEED

-

FOXY

-

Финансовые услуги

WEED

-

FOXY
75.1%

Промышленность

WEED

-

FOXY

-

Коммунальные услуги

WEED

-

FOXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Cannabis ETF

Simplify Currency Strategy ETF

Часто сравнивают с WEED:
WEED с MSOSWEED с CURLFWEED с YOLOWEED с MJWEED с CNBSWEED с TLRYWEED с XME
Часто сравнивают с FOXY:
FOXY с UUPFOXY с SPYFOXY с VOOFOXY с YCSFOXY с HFGMFOXY с GLDFOXY с IALT

Доходность на риск

WEED vs. FOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEED
Ранг доходности на риск WEED: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEED: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEED: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEED: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEED: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEED: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FOXY
Ранг доходности на риск FOXY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOXY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOXY: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOXY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOXY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOXY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEED c FOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Cannabis ETF (WEED) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEEDFOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.29

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.38

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

5.22

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

14.61

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEED vs. FOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEED на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа FOXY равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEED и FOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEEDFOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.29

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

1.40

-1.71

Просадки

Сравнение просадок WEED и FOXY

Максимальная просадка WEED за все время составила -88.07%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEED и FOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEEDFOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.07%

-13.09%

-74.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.01%

-4.32%

-49.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.26%

-0.74%

-69.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.74%

-2.11%

-60.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.76%

1.54%

+27.22%

Волатильность

Сравнение волатильности WEED и FOXY

Roundhill Cannabis ETF (WEED) имеет более высокую волатильность в 20.77% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что WEED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEEDFOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.77%

2.18%

+18.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

81.04%

7.43%

+73.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

112.86%

9.90%

+102.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.67%

15.05%

+67.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.67%

15.05%

+67.62%

Сравнение комиссий WEED и FOXY

WEED берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEED и FOXY

WEED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.

ПозицияTTM2025
FOXY
Simplify Currency Strategy ETF		8.09%5.51%
WEED
Roundhill Cannabis ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEED and FOXY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEED has higher volatility (20.77%) compared to FOXY (2.18%). In terms of maximum drawdown, WEED dropped -88.07% vs FOXY's -13.09%.

On 1-year performance, WEED leads with 119.81% vs 22.46% for FOXY. On fees, WEED is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FOXY has been the lower-risk option at 2.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WEED has performed better with a 119.81% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WEED is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.

FOXY has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 0.00% for WEED.

WEED is categorized as Cannabis, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.40% for WEED and 0.81% for FOXY.

FOXY currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEED и FOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор