PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEDIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEDIX с VEGBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX).

WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WEDIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEDIX и VEGBX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.23%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-0.56%

Доходность по периодам

С начала года, WEDIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью -1.23%.

WEDIX

1 день
0.58%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.36%
1 год
12.42%
3 года*
11.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с EIDOXWEDIX с WSMDXWEDIX с WILIX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTABX

Сравнение комиссий WEDIX и VEGBX

WEDIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

WEDIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEDIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEDIXVEGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.98

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.24

2.84

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.44

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.80

10.52

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEDIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEDIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEDIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEDIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.98

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.03

-0.63

Корреляция

Корреляция между WEDIX и VEGBX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEDIX и VEGBX

Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что сопоставимо с доходностью VEGBX в 5.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.79%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%

Просадки

Сравнение просадок WEDIX и VEGBX

Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и VEGBX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEDIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-24.27%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-3.89%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-3.19%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.90%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.98%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WEDIX и VEGBX

Текущая волатильность для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) составляет 1.91%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEDIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.08%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.28%

2.86%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

4.98%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.27%

6.27%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

6.37%

+0.90%