PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEDIX с VEGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEDIX с VEGBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEDIX (William Blair Emerging Markets Debt Fund) and VEGBX (Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares) are both Emerging Markets Bonds funds. Over the past 5 years, WEDIX returned 3.67%/yr vs 4.37%/yr for VEGBX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WEDIX charges 0.70%/yr vs 0.40%/yr for VEGBX.

Доходность

Сравнение доходности WEDIX и VEGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEDIX показывает доходность 4.13%, что значительно выше, чем у VEGBX с доходностью 2.57%.

WEDIX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.05%
С начала года
4.13%
6 месяцев
4.81%
1 год
16.11%
3 года*
13.28%
5 лет*
3.67%
10 лет*
—

VEGBX

1 день
-0.28%
1 месяц
0.68%
С начала года
2.57%
6 месяцев
3.27%
1 год
12.73%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEDIX и VEGBX

2026 (YTD)20252024202320222021
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		4.13%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		2.57%14.46%7.60%13.81%-13.02%-0.56%

Correlation

The correlation between WEDIX and VEGBX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.89

The correlation between WEDIX and VEGBX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с BESIXWEDIX с WILIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с AGEPXWEDIX с WSMDXWEDIX с EELDX
Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VVIAXVEGBX с VTABXVEGBX с VEMAX

Доходность на риск

WEDIX vs. VEGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEDIX c VEGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEDIXVEGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
3.06

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
4.94

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.63

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

3.54

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

15.48

+0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEDIX vs. VEGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEDIX на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGBX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEDIX и VEGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEDIXVEGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

3.06

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.08

-0.57

Просадки

Сравнение просадок WEDIX и VEGBX

Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки VEGBX в -24.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и VEGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEDIXVEGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.80%

-24.27%

-6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-3.79%

-0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.43%

-5.53%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.80%

-24.27%

-6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.28%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-3.84%

-5.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.86%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности WEDIX и VEGBX

William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEDIXVEGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.52%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

3.59%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.87%

4.39%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.26%

6.34%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

6.36%

+0.89%

Сравнение комиссий WEDIX и VEGBX

WEDIX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VEGBX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEDIX и VEGBX

Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VEGBX в 6.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		6.17%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		6.30%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEDIX and VEGBX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEDIX has higher volatility (1.72%) compared to VEGBX (1.52%). In terms of maximum drawdown, WEDIX dropped -30.80% vs VEGBX's -24.27%.

WEDIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 3.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEDIX и VEGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор