Сравнение WEDIX с AMAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Amana Participation Fund (AMAPX).
WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г.. AMAPX управляется Amana. Фонд был запущен 27 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WEDIX и AMAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEDIX и AMAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | -1.16% | 16.13% | 9.09% | 12.18% | -18.02% | -1.05% |
AMAPX Amana Participation Fund | -1.66% | 5.98% | 3.77% | 2.09% | -5.27% | 0.28% |
Доходность по периодам
С начала года, WEDIX показывает доходность -1.16%, что значительно выше, чем у AMAPX с доходностью -1.66%.
WEDIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.12%
- 10 лет*
- 2.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEDIX и AMAPX
WEDIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AMAPX в 0.78%.
Доходность на риск
WEDIX vs. AMAPX — Ранг доходности на риск
WEDIX
AMAPX
Сравнение WEDIX c AMAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) и Amana Participation Fund (AMAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEDIX | AMAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.26 | 1.36 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 2.07 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.17 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 5.20 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEDIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.26 | 1.36 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.06 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между WEDIX и AMAPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEDIX и AMAPX
Дивидендная доходность WEDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности AMAPX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEDIX William Blair Emerging Markets Debt Fund | 5.84% | 6.32% | 6.53% | 5.37% | 5.85% | 3.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAPX Amana Participation Fund | 3.41% | 3.52% | 3.15% | 2.25% | 1.30% | 1.55% | 1.95% | 2.45% | 2.62% | 2.14% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок WEDIX и AMAPX
Максимальная просадка WEDIX за все время составила -30.80%, что больше максимальной просадки AMAPX в -7.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEDIX и AMAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEDIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.80% | -7.75% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.53% | -2.51% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -2.51% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -1.57% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.56% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEDIX и AMAPX
William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Amana Participation Fund (AMAPX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что WEDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEDIX | AMAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.70% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.22% | 1.16% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 2.08% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.27% | 2.06% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.27% | 1.95% | +5.32% |