Сравнение WEBS с LCOW
WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, WEBS returned -16.44% vs 20.26% for LCOW. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.49%/yr for LCOW.
Доходность
Сравнение доходности WEBS и LCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBS показывает доходность -11.73%, что значительно ниже, чем у LCOW с доходностью 9.47%.
WEBS
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -3.57%
- 6 месяцев
- -16.73%
- С начала года
- -11.73%
- 1 год
- -16.44%
- 3 года*
- -44.25%
- 5 лет*
- -33.85%
- 10 лет*
- —
LCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBS и LCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | -11.73% | -33.51% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 9.47% | 20.51% |
Correlation
The correlation between WEBS and LCOW is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | -0.74 |
The correlation between WEBS and LCOW has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBS vs. LCOW — Ранг доходности на риск
WEBS
LCOW
Сравнение WEBS c LCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBS | LCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.97 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.07 | -8.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBS и LCOW
Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки LCOW в -10.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и LCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBS | LCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -10.34% | -89.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.54% | -10.34% | -43.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.57% | 0.00% | -99.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.18% | -1.37% | -89.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 2.52% | +21.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBS и LCOW
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBS | LCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 3.27% | +15.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.79% | 9.83% | +37.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.11% | 12.31% | +47.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.26% | 12.40% | +69.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.49% | 12.40% | +77.09% |
Сравнение комиссий WEBS и LCOW
WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LCOW в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBS и LCOW
Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности LCOW в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBS Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares | 3.10% | 3.77% | 8.02% | 8.51% | 0.20% | 0.00% | 1.11% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
WEBS and LCOW have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBS has higher volatility (18.31%) compared to LCOW (3.27%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs LCOW's -10.34%.
On 1-year performance, LCOW leads with 20.26% vs -16.44% for WEBS. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCOW has performed better with a 20.26% return vs -16.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.
WEBS has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 0.62% for LCOW.
WEBS is categorized as Leveraged Equities, while LCOW is S&P 500. WEBS tracks Dow Jones Internet Composite Index (300%), while LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.49% for LCOW.
LCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBS и LCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор