PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBS с LCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEBS с LCF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

WEBS (Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares) and LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) are both exchange-traded funds - WEBS is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone. WEBS is passively managed, while LCF is actively managed. Over the past 3 years, WEBS returned -45.46%/yr vs 15.36%/yr for LCF. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. WEBS charges 1.07%/yr vs 0.70%/yr for LCF.

Доходность

Сравнение доходности WEBS и LCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у LCF с доходностью -0.32%.

WEBS

1 день
4.12%
1 месяц
20.33%
С начала года
8.23%
6 месяцев
12.06%
1 год
-3.46%
3 года*
-45.46%
5 лет*
-30.51%
10 лет*
—

LCF

1 день
-0.78%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
-1.24%
1 год
12.07%
3 года*
15.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEBS и LCF

2026 (YTD)2025202420232022
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		8.23%-40.66%-56.62%-75.58%2.96%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-0.32%17.20%20.71%26.20%-4.72%

Correlation

The correlation between WEBS and LCF is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2022 г.

-0.83

The correlation between WEBS and LCF has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Часто сравнивают с WEBS:
WEBS с WEBLWEBS с BERZWEBS с SARKWEBS с MSFTWEBS с TQQQWEBS с HIBSWEBS с FNGD
Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TSECLCF с TLCILCF с TUSI

Доходность на риск

WEBS vs. LCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг доходности на риск WEBS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS: 88
Ранг коэф-та Мартина
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBS c LCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WEBSLCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.98

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
1.41

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.18

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.04

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

4.11

-4.26

WEBS vs. LCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа LCF равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и LCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WEBS и LCF

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и LCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEBSLCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-18.28%

-81.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.54%

-11.67%

-41.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.33%

-18.28%

-72.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.48%

-5.67%

-93.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.11%

-2.82%

-88.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.78%

2.95%

+19.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и LCF

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEBSLCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.31%

4.50%

+17.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.50%

9.83%

+36.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

12.39%

+47.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.14%

15.50%

+66.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.73%

15.50%

+74.23%

Сравнение комиссий WEBS и LCF

WEBS берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии LCF в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBS и LCF

Дивидендная доходность WEBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности LCF в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.55%0.55%0.63%0.71%0.24%0.00%0.00%0.00%
WEBS
Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares		2.53%3.77%8.02%8.51%0.20%0.00%1.11%0.11%

Часто задаваемые вопросы

WEBS and LCF have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEBS has higher volatility (22.31%) compared to LCF (4.50%). In terms of maximum drawdown, WEBS dropped -99.63% vs LCF's -18.28%.

On 3-year performance, LCF leads with 15.36% vs -45.46% for WEBS. On fees, LCF is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 15.36% return vs -45.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCF is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.07% for WEBS.

WEBS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.55% for LCF.

WEBS is categorized as Leveraged Equities, while LCF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Touchstone. Their fees differ too: 1.07% for WEBS and 0.70% for LCF.

LCF currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEBS и LCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор