Сравнение WEBL с BAMU
WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%), while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. WEBL is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, WEBL returned -17.16% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. WEBL charges 1.17%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности WEBL и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -21.23%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
WEBL
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -17.85%
- С начала года
- -21.23%
- 6 месяцев
- -23.52%
- 1 год
- -17.16%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- -23.96%
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WEBL и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -21.23% | 2.37% | 76.78% | 58.08% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between WEBL and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.00 |
The correlation between WEBL and BAMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WEBL vs. BAMU — Ранг доходности на риск
WEBL
BAMU
Сравнение WEBL c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WEBL | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 2.41 | -1.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 24.37 | -24.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 96.52 | -97.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WEBL и BAMU
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WEBL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -0.36% | -94.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -0.12% | -56.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.81% | 0.00% | -76.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.96% | -0.02% | -58.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.95% | 0.03% | +26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и BAMU
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) имеет более высокую волатильность в 22.71% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что WEBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WEBL | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.71% | 0.09% | +22.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.69% | 0.39% | +46.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.90% | 0.58% | +58.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.00% | 0.87% | +80.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.85% | 0.87% | +81.98% |
Сравнение комиссий WEBL и BAMU
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и BAMU
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.25% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
WEBL and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEBL has higher volatility (22.71%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, WEBL dropped -94.44% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -17.16% for WEBL. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.25% for WEBL.
WEBL is categorized as Leveraged Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Direxion and Brookstone. Their fees differ too: 1.17% for WEBL and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WEBL и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор