Сравнение WEBL с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
WEBL и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WEBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности WEBL и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WEBL и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | -36.95% | 4.36% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, WEBL показывает доходность -36.95%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
WEBL
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- -36.95%
- 6 месяцев
- -45.77%
- 1 год
- -10.94%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- -23.85%
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WEBL и ARMG
WEBL берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
WEBL vs. ARMG — Ранг доходности на риск
WEBL
ARMG
Сравнение WEBL c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WEBL | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | 0.29 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.34 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.51 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | 0.92 | -1.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WEBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.22 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между WEBL и ARMG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WEBL и ARMG
Дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WEBL Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares | 0.31% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.79% | 0.00% | 0.06% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WEBL и ARMG
Максимальная просадка WEBL за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBL и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| WEBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -80.28% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.57% | -68.13% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.44% | -57.60% | -23.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -56.38% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.84% | 37.78% | -14.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности WEBL и ARMG
Текущая волатильность для Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) составляет 22.22%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что WEBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WEBL | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 45.35% | -23.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | 76.96% | -32.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.99% | 117.71% | -45.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.75% | 123.23% | -42.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.48% | 123.23% | -39.75% |