PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEBAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

WEBAX управляется Teton Westwood. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности WEBAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEBAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		-1.49%7.91%9.63%9.71%-12.42%14.66%4.60%18.75%-3.66%14.15%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, WEBAX показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции WEBAX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 6.28% против 8.70% соответственно.

WEBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.76%
1 год
6.10%
3 года*
7.77%
5 лет*
4.45%
10 лет*
6.28%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TETON Westwood Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с WEBAX:
WEBAX с WESWXWEBAX с STDAXWEBAX с TSAIXWEBAX с WEMMXWEBAX с WESCXWEBAX с CSTAXWEBAX с AVEFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий WEBAX и CONWX

И WEBAX, и CONWX имеют комиссию равную 1.41%.

WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

WEBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBAX
Ранг доходности на риск WEBAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEBAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.71

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.37

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.21

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

12.51

-8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEBAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEBAX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEBAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.79

-0.05

Корреляция

Корреляция между WEBAX и CONWX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEBAX и CONWX

Дивидендная доходность WEBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.37%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEBAX
TETON Westwood Balanced Fund		14.37%14.68%7.48%3.69%7.37%13.13%5.13%7.79%13.20%7.23%6.40%8.36%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WEBAX и CONWX

Максимальная просадка WEBAX за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEBAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-26.09%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.88%

-8.60%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-12.49%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.43%

-26.09%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-1.27%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-2.78%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.52%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности WEBAX и CONWX

TETON Westwood Balanced Fund (WEBAX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что WEBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEBAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.25%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

5.47%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

10.70%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

10.27%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.69%

11.16%

-0.47%