PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEACX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEACX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

WEACX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности WEACX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEACX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		0.05%20.01%15.43%18.33%-19.88%19.02%22.18%23.49%-10.18%6.54%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, WEACX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

WEACX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.72%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.51%
1 год
22.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с QQQWEACX с EKJAXWEACX с BERIXWEACX с EKWAXWEACX с SOPVXWEACX с FRGAXWEACX с EKBAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий WEACX и PALDX

WEACX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

WEACX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEACX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEACXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.26

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.86

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.82

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.67

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEACX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEACX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEACX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEACXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.68

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.73

+0.01

Корреляция

Корреляция между WEACX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEACX и PALDX

Дивидендная доходность WEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM202520242023202220212020201920182017
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		12.24%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%

Просадки

Сравнение просадок WEACX и PALDX

Максимальная просадка WEACX за все время составила -27.06%, примерно равная максимальной просадке PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEACX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEACXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-26.16%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.20%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-20.47%

-6.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-4.16%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-4.16%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

1.72%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности WEACX и PALDX

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что WEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEACXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

3.74%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

6.16%

+4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

11.65%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

12.11%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

12.76%

+2.11%