PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEACX с EKWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WEACX с EKWAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WEACX (Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund) and EKWAX (Allspring Precious Metals Fund) are both mutual funds - WEACX is a Diversified Portfolio fund managed by Allspring Global Investments, while EKWAX is a Precious Metals fund managed by Allspring Global Investments. Over the past 5 years, WEACX returned 9.59%/yr vs 22.47%/yr for EKWAX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. WEACX charges 1.50%/yr vs 1.09%/yr for EKWAX.

Доходность

Сравнение доходности WEACX и EKWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WEACX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у EKWAX с доходностью -1.01%.

WEACX

1 день
-0.48%
1 месяц
4.03%
С начала года
13.40%
6 месяцев
13.39%
1 год
28.57%
3 года*
19.70%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

EKWAX

1 день
-3.37%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
6.25%
1 год
61.84%
3 года*
45.31%
5 лет*
22.47%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WEACX и EKWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		13.40%20.01%15.43%18.33%-19.88%19.02%22.18%23.49%-10.18%22.33%
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		-1.01%163.65%21.28%8.83%-7.75%-11.00%24.40%40.35%-12.83%6.30%

Correlation

The correlation between WEACX and EKWAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.27

The correlation between WEACX and EKWAX shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

Allspring Precious Metals Fund

Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с QQQWEACX с EKJAXWEACX с FRGAXWEACX с SOPVXWEACX с BERIXWEACX с PALDXWEACX с EKBAX
Часто сравнивают с EKWAX:
EKWAX с FSAGXEKWAX с SGGDXEKWAX с FSELXEKWAX с ARKWEKWAX с FUTYEKWAX с FRESXEKWAX с VEIPX

Доходность на риск

WEACX vs. EKWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EKWAX
Ранг доходности на риск EKWAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EKWAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EKWAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EKWAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EKWAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EKWAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEACX c EKWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Allspring Precious Metals Fund (EKWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEACXEKWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.43

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
1.83

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.15

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.51

5.52

+6.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEACX vs. EKWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEACX на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа EKWAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEACX и EKWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEACXEKWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.43

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.67

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.32

+0.50

Просадки

Сравнение просадок WEACX и EKWAX

Максимальная просадка WEACX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки EKWAX в -76.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEACX и EKWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WEACXEKWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-76.76%

+49.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-29.03%

+20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.62%

-29.03%

+14.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-42.79%

+15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-26.39%

+25.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-32.77%

+27.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

11.29%

-8.98%

Волатильность

Сравнение волатильности WEACX и EKWAX

Текущая волатильность для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) составляет 4.23%, в то время как у Allspring Precious Metals Fund (EKWAX) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что WEACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WEACXEKWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

15.29%

-11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

35.84%

-25.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

43.51%

-30.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

33.49%

-18.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

33.08%

-18.21%

Сравнение комиссий WEACX и EKWAX

WEACX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EKWAX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEACX и EKWAX

Дивидендная доходность WEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности EKWAX в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EKWAX
Allspring Precious Metals Fund		1.21%1.19%0.84%0.00%2.01%1.35%1.45%0.11%0.00%1.34%1.11%
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		10.80%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WEACX and EKWAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EKWAX has higher volatility (15.29%) compared to WEACX (4.23%). In terms of maximum drawdown, WEACX dropped -27.06% vs EKWAX's -76.76%.

WEACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WEACX и EKWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор