PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEACX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEACX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

WEACX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности WEACX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEACX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		0.05%20.01%15.43%18.33%-19.88%19.02%22.18%23.49%-10.18%22.33%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, WEACX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

WEACX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.72%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.51%
1 год
22.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с EKJAXWEACX с BERIXWEACX с EKWAXWEACX с PALDXWEACX с SOPVXWEACX с EKBAXWEACX с FRGAX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий WEACX и QQQ

WEACX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

WEACX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEACX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEACXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.66

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.00

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.32

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEACX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEACX на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEACX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEACXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.07

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.59

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.36

Корреляция

Корреляция между WEACX и QQQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEACX и QQQ

Дивидендная доходность WEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		12.24%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок WEACX и QQQ

Максимальная просадка WEACX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEACX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

WEACXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-82.97%

+55.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-12.62%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-35.12%

+8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-7.86%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-32.99%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

3.44%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности WEACX и QQQ

Текущая волатильность для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) составляет 5.32%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что WEACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEACXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

6.61%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

12.82%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

22.70%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

22.38%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

22.25%

-7.38%