Сравнение WEACX с FRGAX

С начала года, WEACX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WEACX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WEACX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEACX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между WEACX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность WEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

Максимальная просадка WEACX за все время составила -27.06%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEACX и FRGAX.

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что WEACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.