PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WEACX с EVSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WEACX с EVSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX).

WEACX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. EVSAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности WEACX и EVSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WEACX и EVSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		0.05%20.01%15.43%18.33%-19.88%19.02%22.18%23.49%-10.18%22.33%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		-3.97%18.65%29.20%25.97%-18.21%30.35%15.95%31.87%-8.43%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, WEACX показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у EVSAX с доходностью -3.97%.

WEACX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.72%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.51%
1 год
22.19%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—

EVSAX

1 день
2.98%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.73%
1 год
19.59%
3 года*
19.88%
5 лет*
12.61%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund

Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Часто сравнивают с WEACX:
WEACX с QQQWEACX с EKJAXWEACX с EKWAXWEACX с PALDXWEACX с SOPVXWEACX с BERIXWEACX с FRGAX
Часто сравнивают с EVSAX:
EVSAX с SWPPXEVSAX с EKBAXEVSAX с PRPFXEVSAX с VYMEVSAX с VFIFXEVSAX с FGRIXEVSAX с RICGX

Сравнение комиссий WEACX и EVSAX

WEACX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EVSAX в 0.86%.

WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund

Доходность на риск

WEACX vs. EVSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WEACX
Ранг доходности на риск WEACX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEACX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEACX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEACX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEACX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EVSAX
Ранг доходности на риск EVSAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WEACX c EVSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WEACXEVSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.10

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.67

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.77

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

8.49

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WEACX vs. EVSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WEACX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSAX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEACX и EVSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WEACXEVSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.47

+0.26

Корреляция

Корреляция между WEACX и EVSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WEACX и EVSAX

Дивидендная доходность WEACX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.24%, что больше доходности EVSAX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WEACX
Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund		12.24%12.24%7.24%0.00%4.56%14.17%11.86%0.43%20.98%17.50%0.00%0.00%
EVSAX
Allspring Disciplined U.S. Core Fund		5.77%5.54%6.61%9.22%14.46%8.22%9.22%6.68%7.11%4.31%2.43%11.99%

Просадки

Сравнение просадок WEACX и EVSAX

Максимальная просадка WEACX за все время составила -27.06%, что меньше максимальной просадки EVSAX в -53.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEACX и EVSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WEACXEVSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.06%

-53.73%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.69%

+2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.06%

-27.72%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-5.93%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-9.78%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

2.44%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности WEACX и EVSAX

Allspring Spectrum Aggressive Growth Fund (WEACX) и Allspring Disciplined U.S. Core Fund (EVSAX) имеют волатильность 5.32% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WEACXEVSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.30%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

9.82%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

18.35%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.59%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

18.37%

-3.50%