Сравнение WDTE с RBIL
WDTE (Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - WDTE is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. WDTE is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, WDTE returned 20.32% vs 3.81% for RBIL. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. WDTE charges 1.03%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности WDTE и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDTE показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
WDTE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 13.24%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.97%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.19M | $1.87M | $2.26M | |
| $463.63K | $518.97K | $691.97K |
Сравнение доходности по годам WDTE и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 13.24% | 10.62% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 2.85% |
Correlation
The correlation between WDTE and RBIL is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE vs. RBIL — Ранг доходности на риск
WDTE
RBIL
Сравнение WDTE c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 2.00 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 6.80 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 27.52 | -15.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE и RBIL
Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.85% | -0.56% | -15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -0.56% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.82% | -0.08% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 0.14% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE и RBIL
Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF (WDTE) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что WDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 0.28% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 0.89% | +8.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 0.96% | +10.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 1.06% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 1.06% | +10.39% |
Сравнение комиссий WDTE и RBIL
WDTE берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE и RBIL
Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.99%, что больше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% | 0.00% | 0.00% |
WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 31.99% | 35.78% | 51.80% | 16.41% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE and RBIL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDTE has higher volatility (3.26%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, WDTE dropped -15.85% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, WDTE leads with 20.32% vs 3.81% for RBIL. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WDTE has performed better with a 20.32% return vs 3.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.03% for WDTE.
WDTE has the higher dividend yield at 31.99%, compared with 4.16% for RBIL.
WDTE is categorized as Derivative Income, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Defiance and F/m. Their fees differ too: 1.03% for WDTE and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDTE и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор