Сравнение RBIL с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
RBIL и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBIL и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.65% | 2.91% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.02% | 4.33% |
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.02%.
RBIL
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBIL и STIP
RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RBIL vs. STIP — Ранг доходности на риск
RBIL
STIP
Сравнение RBIL c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.76 | 2.19 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.07 | 3.34 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.47 | +0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.98 | 4.30 | +3.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.17 | 14.63 | +20.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76 | 2.19 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.10 | 1.05 | +3.05 |
Корреляция
Корреляция между RBIL и STIP составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и STIP
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности STIP в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.42% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.93% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и STIP
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBIL | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -5.50% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -0.95% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.24% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.00% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.28% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и STIP
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеют волатильность 0.58% и 0.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBIL | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.59% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.67% | 0.97% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04% | 1.83% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.03% | 2.76% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.03% | 2.45% | -1.42% |