Сравнение RBIL с ZTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE).
RBIL и ZTRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. ZTRE - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 3-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и ZTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBIL и ZTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.49% | 2.91% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.00% | 5.27% |
Доходность по периодам
RBIL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTRE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBIL и ZTRE
RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZTRE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RBIL vs. ZTRE — Ранг доходности на риск
RBIL
ZTRE
Сравнение RBIL c ZTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | ZTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 2.11 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.46 | 3.19 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.43 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 3.17 | +4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.50 | 13.22 | +19.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 2.11 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 2.60 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между RBIL и ZTRE составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и ZTRE
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности ZTRE в 4.29%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% |
ZTRE F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.29% | 4.37% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и ZTRE
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки ZTRE в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и ZTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBIL | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -1.45% | +0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.45% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.80% | +0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -0.17% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.35% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и ZTRE
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.61%, в то время как у F/M 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBIL | ZTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.96% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 1.29% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 2.16% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 2.12% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 2.12% | -1.08% |