Сравнение RBIL с CPII
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. RBIL is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past year, RBIL returned 4.57% vs 4.42% for CPII. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBIL и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 2.91% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 1.70% |
Correlation
The correlation between RBIL and CPII is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between RBIL and CPII has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. CPII — Ранг доходности на риск
RBIL
CPII
Сравнение RBIL c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.25 | +1.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.00 | 2.73 | +14.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.66 | 6.37 | +64.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | 1.28 | +3.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.28 | 0.69 | +3.58 |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и CPII
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -6.40% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.27% | -1.62% | +1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.62% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.70% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и CPII
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.30%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 1.14% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 2.81% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92% | 3.48% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.05% | 5.93% | -4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.05% | 5.93% | -4.88% |
Сравнение комиссий RBIL и CPII
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и CPII
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and CPII have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.14%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.50% vs CPII's -6.40%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs 4.42% for CPII. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 4.05% for CPII.
They also come from different issuers: F/m and Ionic. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.74% for CPII.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор