Сравнение RBIL с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
RBIL и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBIL - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Фонд был запущен 24 февр. 2025 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RBIL и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RBIL и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 1.49% | 2.91% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.57% | 1.70% |
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.57%.
RBIL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPII
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 3.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RBIL и CPII
RBIL берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
RBIL vs. CPII — Ранг доходности на риск
RBIL
CPII
Сравнение RBIL c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBIL | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.46 | 0.56 | +2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.46 | 0.82 | +4.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.11 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.45 | 1.23 | +6.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.50 | 2.72 | +29.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBIL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | 0.56 | +2.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.89 | 0.59 | +3.30 |
Корреляция
Корреляция между RBIL и CPII составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и CPII
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CPII в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.43% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 3.41% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок RBIL и CPII
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.50%, что меньше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| RBIL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.50% | -6.40% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.62% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -1.16% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.06% | -1.67% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.73% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и CPII
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.61%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.02%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RBIL | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 2.02% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 2.44% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 3.92% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.04% | 6.01% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.04% | 6.01% | -4.97% |