PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE с IPDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE с IPDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDTE (Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and IPDP (Dividend Performers ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. WDTE charges 1.01%/yr vs 1.52%/yr for IPDP.

Доходность

Сравнение доходности WDTE и IPDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

WDTE

1 день
-0.53%
1 месяц
4.43%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.04%
1 год
24.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPDP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE и IPDP

2026 (YTD)
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		8.78%
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%

Сравнение распределения секторов WDTE и IPDP

Секторы
WDTE
IPDP

Технологии

35.6%
13.1%

Финансовые услуги

11.8%
18.6%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.6%

Здравоохранение

8.5%
13.6%

Промышленность

8.3%
45.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

WDTE
35.6%
IPDP
13.1%

Финансовые услуги

WDTE
11.8%
IPDP
18.6%

Коммуникационные услуги

WDTE
11.2%
IPDP

-

Потребительский циклический сектор

WDTE
10.1%
IPDP
3.6%

Здравоохранение

WDTE
8.5%
IPDP
13.6%

Промышленность

WDTE
8.3%
IPDP
45.1%

Потребительский защитный сектор

WDTE
4.9%
IPDP
3.9%

Энергетика

WDTE
3.5%
IPDP

-

Коммунальные услуги

WDTE
2.4%
IPDP

-

Недвижимость

WDTE
1.9%
IPDP

-

Сырьевые материалы

WDTE
1.8%
IPDP
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Dividend Performers ETF

Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с QDTEWDTE с SPYTWDTE с QQQYWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGY
Часто сравнивают с IPDP:
IPDP с FTHIIPDP с DIVOIPDP с JEPQIPDP с EUDV.LIPDP с SPYIPDP с SCHDIPDP с MAIN

Доходность на риск

WDTE vs. IPDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IPDP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE c IPDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTEIPDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.52

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE vs. IPDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTEIPDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

—

—

Просадки

Сравнение просадок WDTE и IPDP

Максимальная просадка WDTE за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки IPDP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE и IPDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTEIPDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.85%

0.00%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

0.00%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE и IPDP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTEIPDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

0.00%

+10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.34%

0.00%

+11.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.34%

0.00%

+11.34%

Сравнение комиссий WDTE и IPDP

WDTE берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE и IPDP

Дивидендная доходность WDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.86%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
IPDP
Dividend Performers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		31.86%35.78%51.80%16.41%

Часто задаваемые вопросы

On fees, WDTE is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.52% for IPDP.

WDTE has the higher dividend yield at 31.86%, compared with 0.00% for IPDP.

They also come from different issuers: Defiance and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 1.01% for WDTE and 1.52% for IPDP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE и IPDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор