PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с XDTE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. WDTE.DE is passively managed, while XDTE is actively managed. Over the past year, WDTE.DE returned 20.22% vs 20.03% for XDTE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDTE.DE торгуется в EUR, в то время как XDTE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDTE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDTE.DE показывает доходность 11.43%, а XDTE немного ниже – 11.08%.

WDTE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-2.85%
6 месяцев
10.96%
С начала года
11.43%
1 год
20.22%
3 года*
22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-0.99%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
7.89%
С начала года
11.08%
1 год
20.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и XDTE

2026 (YTD)20252024
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		11.43%6.19%22.60%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		11.08%-0.76%23.86%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and XDTE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.55

The correlation between WDTE.DE and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGRO
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

WDTE.DE vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDTE.DEXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.67

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.20

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.42

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

12.07

-8.97

WDTE.DE vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и XDTE

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, примерно равная максимальной просадке XDTE в -26.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DEXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-26.96%

-1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-5.88%

-9.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-1.64%

-7.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.86%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.55%

1.66%

+4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и XDTE

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DEXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

2.83%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

8.65%

+8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

12.03%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

15.57%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

15.57%

+6.32%

Сравнение комиссий WDTE.DE и XDTE

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и XDTE

WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.88%.

ПозицияTTM20252024
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		32.88%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and XDTE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.97% for XDTE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор