Сравнение WDTE.DE с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
WDTE.DE и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDTE.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | -8.18% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.37% | 1.51% | 33.09% | 18.76% |
Разные валюты инструментов
WDTE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.DE показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -0.37%.
WDTE.DE
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -8.18%
- 6 месяцев
- -6.33%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.DE и JEPQ
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
WDTE.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WDTE.DE
JEPQ
Сравнение WDTE.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.58 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 4.33 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между WDTE.DE и JEPQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и JEPQ
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и JEPQ
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDTE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -20.07% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -11.58% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -4.89% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -3.55% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.36% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и JEPQ
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.20% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDTE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 5.13% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.26% | 10.82% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 20.84% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.26% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 17.26% | +4.29% |