Сравнение WDTE.DE с JEPQ
WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 24.51%/yr vs 18.59%/yr for JEPQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и JEPQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDTE.DE торгуется в EUR, в то время как JEPQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 11.97%.
WDTE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 11.14%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDTE.DE и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 13.56% | 6.19% | 42.11% | 32.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.97% | 1.51% | 33.09% | 19.65% |
Correlation
The correlation between WDTE.DE and JEPQ is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between WDTE.DE and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.DE vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
WDTE.DE
JEPQ
Сравнение WDTE.DE c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE.DE | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.39 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 4.43 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 16.97 | -12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и JEPQ
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что больше максимальной просадки JEPQ в -24.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -24.78% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -6.18% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -24.78% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -1.52% | -5.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.12% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 1.61% | +4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и JEPQ
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.DE | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.58% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 9.88% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 13.39% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.04% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.04% | +4.83% |
Сравнение комиссий WDTE.DE и JEPQ
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и JEPQ
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.18% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE.DE and JEPQ have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WDTE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WDTE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.35% for JEPQ.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор