Сравнение WDTE.DE с SCHG
WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 21.70%/yr for SCHG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDTE.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.69%.
WDTE.DE
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 12.94%
- С начала года
- 18.32%
- 6 месяцев
- 18.30%
- 1 год
- 36.88%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 21.70%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам WDTE.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 18.32% | 6.19% | 42.11% | 32.17% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.00% | 3.56% | 43.86% | 26.17% |
Correlation
The correlation between WDTE.DE and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between WDTE.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WDTE.DE
SCHG
Сравнение WDTE.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDTE.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.42 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 4.12 | +2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDTE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.41 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и SCHG
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -31.88% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -15.64% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -28.18% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -1.46% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.23% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 5.40% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и SCHG
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.26% | 3.18% | +5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.09% | 11.13% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 15.84% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 21.97% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.74% | 21.86% | -0.12% |
Сравнение комиссий WDTE.DE и SCHG
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и SCHG
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE.DE and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.
WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор