Сравнение WDTE.DE с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
WDTE.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDTE.DE или SCHG.
Основные характеристики
| WDTE.DE | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 41.31% | 34.32% |
| Дох-ть за 1 год | 46.20% | 42.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.78 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 3.62 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 14.42 |
| Индекс Язвы | 5.23% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 20.99% | 16.93% |
| Макс. просадка | -16.75% | -34.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между WDTE.DE и SCHG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и SCHG
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 41.31%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 34.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDTE.DE и SCHG
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WDTE.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и SCHG
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и SCHG
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и SCHG
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.