PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.DE с SCHG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

WDTE.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и SCHG

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-8.13%6.19%42.11%32.17%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-8.06%3.56%43.86%26.17%
Разные валюты инструментов

WDTE.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDTE.DE показывает доходность -8.13%, а SCHG немного ниже – -8.34%.

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.00%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-8.34%
6 месяцев
-7.20%
1 год
8.58%
3 года*
19.84%
5 лет*
13.17%
10 лет*
16.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с DGROWDTE.DE с IITU.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий WDTE.DE и SCHG

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

WDTE.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DESCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.35

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

0.66

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.59

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

1.61

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DESCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.86

+0.18

Корреляция

Корреляция между WDTE.DE и SCHG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и SCHG

WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и SCHG

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.DESCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-34.59%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-16.41%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.24%

-12.48%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-5.23%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.71%

4.90%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и SCHG

Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) составляет 4.99%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.DESCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.73%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

12.80%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

24.65%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.99%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.88%

-0.35%