Сравнение WDTE.DE с SCHG
WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 24.51%/yr vs 20.51%/yr for SCHG. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности WDTE.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDTE.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDTE.DE показывает доходность 13.56%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.58%.
WDTE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 13.56%
- 6 месяцев
- 14.17%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 20.51%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение доходности по годам WDTE.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 13.56% | 6.19% | 42.11% | 32.50% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 3.58% | 3.56% | 43.86% | 26.97% |
Correlation
The correlation between WDTE.DE and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between WDTE.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDTE.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
WDTE.DE
SCHG
Сравнение WDTE.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDTE.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.11 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.56 | 3.17 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDTE.DE и SCHG
Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDTE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.19% | -31.88% | +3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.79% | -15.64% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.19% | -28.18% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.31% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -5.23% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 5.48% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDTE.DE и SCHG
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDTE.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 5.14% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.23% | 11.64% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.66% | 16.25% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.05% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.90% | -0.03% |
Сравнение комиссий WDTE.DE и SCHG
WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDTE.DE и SCHG
WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
WDTE.DE Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WDTE.DE and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.
WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор