PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDTE.DE с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.DE с SCHG

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

WDTE.DE и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDTE.DE или SCHG.

Корреляция

Корреляция между WDTE.DE и SCHG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
64.95%
60.26%
WDTE.DE
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDTE.DE:

0.14

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

WDTE.DE:

0.36

SCHG:

1.11

Коэф-т Омега

WDTE.DE:

1.05

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

WDTE.DE:

0.13

SCHG:

0.75

Коэф-т Мартина

WDTE.DE:

0.38

SCHG:

2.55

Индекс Язвы

WDTE.DE:

9.61%

SCHG:

6.86%

Дневная вол-ть

WDTE.DE:

26.09%

SCHG:

24.93%

Макс. просадка

WDTE.DE:

-28.19%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

WDTE.DE:

-17.90%

SCHG:

-10.73%

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность -15.17%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -6.79%.

WDTE.DE

С начала года

-15.17%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-8.33%

1 год

4.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-6.79%

1 месяц

14.98%

6 месяцев

-0.17%

1 год

13.99%

5 лет

18.59%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WDTE.DE и SCHG

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
График комиссии WDTE.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WDTE.DE: 0.18%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDTE.DE и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг риск-скорректированной доходности WDTE.DE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDTE.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WDTE.DE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WDTE.DE: 0.33
SCHG: 0.49
Коэффициент Сортино WDTE.DE, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WDTE.DE: 0.62
SCHG: 0.85
Коэффициент Омега WDTE.DE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WDTE.DE: 1.08
SCHG: 1.12
Коэффициент Кальмара WDTE.DE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WDTE.DE: 0.34
SCHG: 0.52
Коэффициент Мартина WDTE.DE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WDTE.DE: 1.04
SCHG: 1.77

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.33
0.49
WDTE.DE
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и SCHG

WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.44%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и SCHG

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-11.49%
-10.73%
WDTE.DE
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и SCHG

Текущая волатильность для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) составляет 14.07%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 15.29%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.07%
15.29%
WDTE.DE
SCHG