PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDTE.DE с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDTE.DE (Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - WDTE.DE is a Technology Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDTE.DE returned 25.83%/yr vs 14.21%/yr for DGRO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. WDTE.DE charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDTE.DE торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 10.89%.

WDTE.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
10.74%
С начала года
18.32%
6 месяцев
17.59%
1 год
35.87%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.00%
1 месяц
4.15%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.24%
1 год
22.35%
3 года*
14.21%
5 лет*
11.75%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и DGRO

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		18.32%6.19%42.11%32.17%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		10.92%1.96%24.32%6.77%

Correlation

The correlation between WDTE.DE and DGRO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с IITU.L
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

WDTE.DE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DEDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.23

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.01

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

4.33

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.14

15.27

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

0.79

+0.65

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и DGRO

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDTE.DEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-34.35%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-5.18%

-10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.19%

-19.19%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

0.00%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.31%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.99%

1.47%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и DGRO

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDTE.DEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

2.34%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

7.25%

+7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

10.08%

+9.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.74%

13.94%

+7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.31%

+4.43%

Сравнение комиссий WDTE.DE и DGRO

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и DGRO

WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.96%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDTE.DE and DGRO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for WDTE.DE.

WDTE.DE is categorized as Technology Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. WDTE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDTE.DE and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDTE.DE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор