PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDTE.DE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDTE.DE с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

WDTE.DE и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDTE.DE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDTE.DE и DGRO

2026 (YTD)202520242023
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-8.18%6.19%42.11%32.17%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		3.16%1.96%24.32%6.77%
Разные валюты инструментов

WDTE.DE торгуется в EUR, в то время как DGRO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGRO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDTE.DE показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 3.18%.

WDTE.DE

1 день
2.95%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-6.33%
1 год
13.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.44%
С начала года
3.18%
6 месяцев
5.37%
1 год
8.66%
3 года*
12.16%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с IITU.L
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий WDTE.DE и DGRO

WDTE.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

WDTE.DE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDTE.DE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDTE.DEDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.52

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.80

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.12

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.65

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.31

2.40

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDTE.DE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDTE.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDTE.DE и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDTE.DEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.76

+0.28

Корреляция

Корреляция между WDTE.DE и DGRO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDTE.DE и DGRO

WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок WDTE.DE и DGRO

Максимальная просадка WDTE.DE за все время составила -28.19%, что меньше максимальной просадки DGRO в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDTE.DE и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

WDTE.DEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.19%

-35.10%

+6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.79%

-10.92%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-4.70%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.48%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.37%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WDTE.DE и DGRO

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что WDTE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDTE.DEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

2.91%

+2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.26%

7.76%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

16.83%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

13.96%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

17.36%

+4.19%