Сравнение WDNA с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
WDNA и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDNA и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDNA и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.61% | 22.68% | -14.18% | -2.07% | -26.29% | -5.27% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% |
Доходность по периодам
С начала года, WDNA показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.
WDNA
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 47.56%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDNA и USFR
WDNA берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Доходность на риск
WDNA vs. USFR — Ранг доходности на риск
WDNA
USFR
Сравнение WDNA c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDNA | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 14.37 | -12.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 42.77 | -40.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 10.64 | -9.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 103.21 | -99.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 658.56 | -650.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDNA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 14.37 | -12.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 8.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 1.57 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между WDNA и USFR составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDNA и USFR
Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WDNA WisdomTree BioRevolution Fund | 4.37% | 4.57% | 0.75% | 0.80% | 0.38% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок WDNA и USFR
Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDNA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.87% | -1.36% | -57.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -0.04% | -11.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.67% | 0.00% | -32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.79% | -0.16% | -35.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 0.01% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDNA и USFR
WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDNA | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 0.08% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 0.19% | +18.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.62% | 0.29% | +29.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 0.41% | +24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 0.81% | +24.36% |