PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с PINK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с PINK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and PINK (Simplify Health Care ETF) are both Health & Biotech Equities funds. WDNA is passively managed, while PINK is actively managed. Over the past 3 years, WDNA returned 3.54%/yr vs 15.30%/yr for PINK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for PINK.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и PINK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Simplify Health Care ETF (PINK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 8.96%, что значительно выше, чем у PINK с доходностью 5.38%.

WDNA

1 день
2.94%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.44%
1 год
50.50%
3 года*
3.54%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

PINK

1 день
2.91%
1 месяц
10.60%
С начала года
5.38%
6 месяцев
4.66%
1 год
34.66%
3 года*
15.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и PINK

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		8.96%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-4.33%
PINK
Simplify Health Care ETF		5.38%24.34%8.81%3.80%-4.41%12.20%

Correlation

The correlation between WDNA and PINK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.75

The correlation between WDNA and PINK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и PINK

Секторы
WDNA
PINK

Здравоохранение

85.0%
93.1%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Промышленность

-

6.9%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
PINK
93.1%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
PINK

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
PINK

-

Энергетика

WDNA
1.1%
PINK

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

PINK

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

PINK

-

Финансовые услуги

WDNA

-

PINK
0.0%

Промышленность

WDNA

-

PINK
6.9%

Недвижимость

WDNA

-

PINK

-

Технологии

WDNA

-

PINK

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

PINK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Simplify Health Care ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с PINK:
PINK с XLVPINK с PPHPINK с ^SP500TRPINK с ^GSPCPINK с IBBPINK с IYHPINK с SPMO

Доходность на риск

WDNA vs. PINK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PINK
Ранг доходности на риск PINK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PINK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c PINK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Simplify Health Care ETF (PINK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAPINKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.90

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.72

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.07

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

6.23

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. PINK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PINK равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и PINK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAPINKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.60

-0.79

Просадки

Сравнение просадок WDNA и PINK

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки PINK в -18.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и PINK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAPINKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-18.77%

-40.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-16.81%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-18.77%

-19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.86%

-0.01%

-29.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.64%

-6.75%

-28.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

5.57%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и PINK

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Simplify Health Care ETF (PINK) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PINK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAPINKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.01%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.59%

13.67%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

18.37%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

17.61%

+7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.07%

17.61%

+7.46%

Сравнение комиссий WDNA и PINK

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PINK в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и PINK

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности PINK в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021
PINK
Simplify Health Care ETF		0.65%0.68%0.32%0.94%0.42%0.04%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.19%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and PINK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (7.35%) compared to PINK (5.01%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs PINK's -18.77%.

On 3-year performance, PINK leads with 15.30% vs 3.54% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PINK has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PINK has performed better with a 15.30% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for PINK.

WDNA has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.65% for PINK.

They also come from different issuers: WisdomTree and Simplify. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.50% for PINK.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и PINK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор