PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с IBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с IBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and IBB (iShares Nasdaq Biotechnology ETF) are both Health & Biotech Equities funds - WDNA tracks the WisdomTree BioRevolution Index while IBB tracks the NASDAQ Biotechnology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -5.33%/yr vs 2.10%/yr for IBB. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for IBB.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 5.85%, что значительно выше, чем у IBB с доходностью -0.68%.

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

IBB

1 день
1.97%
1 месяц
-1.56%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-2.57%
1 год
34.50%
3 года*
9.40%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и IBB

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		-0.68%27.98%-2.41%3.76%-13.69%1.27%

Correlation

The correlation between WDNA and IBB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between WDNA and IBB has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и IBB

Секторы
WDNA
IBB

Здравоохранение

85.0%
100.0%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
IBB
100.0%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
IBB

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
IBB

-

Энергетика

WDNA
1.1%
IBB

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

IBB

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

IBB

-

Финансовые услуги

WDNA

-

IBB

-

Промышленность

WDNA

-

IBB

-

Недвижимость

WDNA

-

IBB

-

Технологии

WDNA

-

IBB

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

IBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с IBB:
IBB с XBIIBB с ARKGIBB с XLVIBB с IBBQIBB с BBHIBB с SPYIBB с FBIOX

Доходность на риск

WDNA vs. IBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг доходности на риск IBB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNAIBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.74

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
2.50

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.60

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.43

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. IBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBB равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNAIBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.10

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.26

-0.47

Просадки

Сравнение просадок WDNA и IBB

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и IBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAIBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-62.85%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-9.63%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-24.85%

-13.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-39.82%

-19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

-5.64%

-26.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-21.18%

-14.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.03%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и IBB

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) имеют волатильность 6.75% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAIBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.86%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

15.38%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

19.89%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

21.99%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

23.22%

+1.82%

Сравнение комиссий WDNA и IBB

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IBB в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и IBB

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности IBB в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.23%0.23%0.29%0.26%0.31%0.21%0.21%0.33%0.20%0.30%0.19%0.03%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and IBB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBB has higher volatility (6.86%) compared to WDNA (6.75%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs IBB's -62.85%.

On 5-year performance, IBB leads with 2.10% vs -5.33% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, WDNA has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBB has performed better with a 2.10% return vs -5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for IBB.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.23% for IBB.

WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while IBB tracks NASDAQ Biotechnology Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.47% for IBB.

WDNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и IBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор