PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WDNA с FBIOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDNA с FBIOX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX).

WDNA - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree BioRevolution Index. Фонд был запущен 3 июн. 2021 г.. FBIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WDNA или FBIOX.

Корреляция

Корреляция между WDNA и FBIOX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WDNA:

-0.95

FBIOX:

-0.20

Коэф-т Сортино

WDNA:

-1.25

FBIOX:

-0.17

Коэф-т Омега

WDNA:

0.85

FBIOX:

0.98

Коэф-т Кальмара

WDNA:

-0.40

FBIOX:

-0.13

Коэф-т Мартина

WDNA:

-1.73

FBIOX:

-0.53

Индекс Язвы

WDNA:

13.71%

FBIOX:

10.99%

Дневная вол-ть

WDNA:

25.39%

FBIOX:

24.16%

Макс. просадка

WDNA:

-58.87%

FBIOX:

-71.96%

Текущая просадка

WDNA:

-55.06%

FBIOX:

-41.25%

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность -14.35%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью -9.34%.

WDNA

С начала года

-14.35%

1 месяц

1.48%

6 месяцев

-22.06%

1 год

-23.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FBIOX

С начала года

-9.34%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-18.91%

1 год

-4.84%

5 лет

-4.53%

10 лет

-3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий WDNA и FBIOX

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WDNA и FBIOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг риск-скорректированной доходности WDNA, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIOX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WDNA c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и FBIOX

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FBIOX в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		0.87%0.74%0.80%0.37%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		1.34%1.21%0.45%0.00%0.17%0.26%0.15%0.00%0.00%0.00%6.71%10.77%

Просадки

Сравнение просадок WDNA и FBIOX

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и FBIOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и FBIOX

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеют волатильность 10.42% и 10.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...