PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WDNA с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с FBIOX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, WDNA returned -3.51%/yr vs 8.46%/yr for FBIOX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 17.51%, что значительно ниже, чем у FBIOX с доходностью 18.78%.

WDNA

1 день
-2.08%
1 месяц
8.09%
6 месяцев
10.69%
С начала года
17.51%
1 год
47.18%
3 года*
4.95%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
—

FBIOX

1 день
0.77%
1 месяц
12.89%
6 месяцев
19.16%
С начала года
18.78%
1 год
59.02%
3 года*
22.89%
5 лет*
8.46%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и FBIOX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		17.51%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-4.92%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		18.78%36.38%7.26%10.09%-15.87%-2.57%

Correlation

The correlation between WDNA and FBIOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between WDNA and FBIOX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WDNA и FBIOX

Секторы
WDNA
FBIOX

Здравоохранение

85.0%
100.0%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

WDNA
85.0%
FBIOX
100.0%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
FBIOX

-

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
FBIOX

-

Энергетика

WDNA
1.1%
FBIOX

-

Коммуникационные услуги

WDNA

-

FBIOX

-

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

FBIOX

-

Финансовые услуги

WDNA

-

FBIOX

-

Промышленность

WDNA

-

FBIOX

-

Недвижимость

WDNA

-

FBIOX

-

Технологии

WDNA

-

FBIOX

-

Коммунальные услуги

WDNA

-

FBIOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FXAIXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

WDNA vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WDNAFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.93

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.84

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.47

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

8.26

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

24.72

-15.68

WDNA vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа FBIOX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WDNA и FBIOX

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNAFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-71.98%

+13.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-7.62%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-27.83%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-44.87%

-14.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.36%

-4.25%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.39%

-23.57%

-11.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

2.54%

+2.70%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и FBIOX

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) имеют волатильность 6.75% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNAFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.78%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.32%

17.04%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.80%

21.57%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

25.12%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

26.16%

-1.10%

Сравнение комиссий WDNA и FBIOX

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и FBIOX

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности FBIOX в 5.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		5.66%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		3.89%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and FBIOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (6.78%) compared to WDNA (6.75%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор