PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDNA с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDNA с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WDNA (WisdomTree BioRevolution Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - WDNA is a Health & Biotech Equities fund tracking the WisdomTree BioRevolution Index, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, WDNA returned -5.33%/yr vs 26.13%/yr for DXJ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. WDNA charges 0.45%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности WDNA и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WDNA показывает доходность 5.85%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%.

WDNA

1 день
1.24%
1 месяц
-0.73%
С начала года
5.85%
6 месяцев
8.14%
1 год
45.86%
3 года*
2.45%
5 лет*
-5.33%
10 лет*
—

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDNA и DXJ

2026 (YTD)20252024202320222021
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		5.85%22.68%-14.18%-2.07%-26.29%-5.27%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%3.38%

Correlation

The correlation between WDNA and DXJ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г.

0.41

Сравнение распределения секторов WDNA и DXJ

Секторы
WDNA
DXJ

Здравоохранение

85.0%
6.8%

Сырьевые материалы

6.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.7%

Энергетика

1.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

15.6%

Финансовые услуги

-

18.3%

Промышленность

-

27.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.9%

Коммунальные услуги

-

0.1%

Здравоохранение

WDNA
85.0%
DXJ
6.8%

Сырьевые материалы

WDNA
6.5%
DXJ
8.5%

Потребительский защитный сектор

WDNA
3.0%
DXJ
4.7%

Энергетика

WDNA
1.1%
DXJ
1.7%

Коммуникационные услуги

WDNA

-

DXJ
2.7%

Потребительский циклический сектор

WDNA

-

DXJ
15.6%

Финансовые услуги

WDNA

-

DXJ
18.3%

Промышленность

WDNA

-

DXJ
27.4%

Недвижимость

WDNA

-

DXJ

-

Технологии

WDNA

-

DXJ
12.9%

Коммунальные услуги

WDNA

-

DXJ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree BioRevolution Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с WDNA:
WDNA с AGNGWDNA с BBPWDNA с HELXWDNA с IDNAWDNA с IBBQWDNA с XBIWDNA с SCHG
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

WDNA vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDNA
Ранг доходности на риск WDNA: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDNA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDNA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDNA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDNA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDNA c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDNADXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.11

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
4.20

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

4.94

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

19.29

-10.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDNA vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDNA на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDNA и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDNADXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

3.11

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.39

-1.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.43

-0.64

Просадки

Сравнение просадок WDNA и DXJ

Максимальная просадка WDNA за все время составила -58.87%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDNA и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDNADXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.87%

-49.63%

-9.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-10.98%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.25%

-22.19%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.87%

-22.19%

-36.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.86%

0.00%

-31.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.65%

-14.34%

-21.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.81%

+2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности WDNA и DXJ

WisdomTree BioRevolution Fund (WDNA) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что WDNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDNADXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

3.55%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.39%

13.09%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

17.44%

+8.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

18.96%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

20.18%

+4.86%

Сравнение комиссий WDNA и DXJ

WDNA берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDNA и DXJ

Дивидендная доходность WDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
WDNA
WisdomTree BioRevolution Fund		4.31%4.57%0.75%0.80%0.38%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDNA and DXJ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDNA has higher volatility (6.75%) compared to DXJ (3.55%). In terms of maximum drawdown, WDNA dropped -58.87% vs DXJ's -49.63%.

On 5-year performance, DXJ leads with 26.13% vs -5.33% for WDNA. On fees, WDNA is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DXJ has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DXJ has performed better with a 26.13% return vs -5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WDNA is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

WDNA has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.08% for DXJ.

WDNA is categorized as Health & Biotech Equities, while DXJ is Japan Equities. WDNA tracks WisdomTree BioRevolution Index, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.45% for WDNA and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDNA и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор