PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с MOFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с MOFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. MOFIX управляется Mercer Funds. Фонд был запущен 20 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и MOFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и MOFIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		-2.59%8.60%2.23%12.22%-11.57%-1.34%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у MOFIX с доходностью -2.59%.

WDI

1 день
0.00%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-3.31%
1 год
5.54%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

MOFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-1.99%
1 год
3.35%
3 года*
5.19%
5 лет*
1.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с MOFIX:
MOFIX с JSVIXMOFIX с DBLIXMOFIX с NAMFXMOFIX с CBRDXMOFIX с IOFIXMOFIX с VMSAXMOFIX с BWDTX

Сравнение комиссий WDI и MOFIX

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии MOFIX в 0.44%.

WDI
Western Asset Diversified Income Fund
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund

Доходность на риск

WDI vs. MOFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MOFIX
Ранг доходности на риск MOFIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOFIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOFIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOFIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOFIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOFIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c MOFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIMOFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.06

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.40

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.17

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

4.67

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. MOFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа MOFIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и MOFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIMOFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.06

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.09

Корреляция

Корреляция между WDI и MOFIX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и MOFIX

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности MOFIX в 3.41%

TTM20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%
MOFIX
Mercer Opportunistic Fixed Income Fund		3.41%3.32%6.91%6.44%3.81%4.20%

Просадки

Сравнение просадок WDI и MOFIX

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки MOFIX в -19.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и MOFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIMOFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-19.96%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-3.52%

-7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.05%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-5.26%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

0.88%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и MOFIX

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Mercer Opportunistic Fixed Income Fund (MOFIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIMOFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

1.48%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

2.12%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

3.87%

+9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

7.25%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.04%

7.25%

+5.79%