Сравнение WDI с JBBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB).
WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. JBBB - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WDI и JBBB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDI и JBBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | -0.54% | 10.64% | 13.88% | 25.11% | -25.18% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | -0.18% | 5.43% | 12.50% | 17.63% | -5.99% |
Доходность по периодам
С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у JBBB с доходностью -0.18%.
WDI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JBBB
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDI и JBBB
WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии JBBB в 0.49%.
Доходность на риск
WDI vs. JBBB — Ранг доходности на риск
WDI
JBBB
Сравнение WDI c JBBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDI | JBBB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.85 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.22 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.20 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.30 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 5.29 | -3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDI | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.85 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.24 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между WDI и JBBB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDI и JBBB
Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности JBBB в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDI Western Asset Diversified Income Fund | 13.26% | 13.98% | 12.32% | 11.45% | 11.40% | 3.19% |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 7.65% | 8.41% | 9.24% | 8.71% | 5.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WDI и JBBB
Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и JBBB.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDI | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -10.57% | -21.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -3.45% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.39% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -1.62% | -9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.86% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDI и JBBB
Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDI | JBBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 2.05% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 2.67% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 5.07% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 5.33% | +7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.04% | 5.33% | +7.71% |