PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDI с AXSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDI с AXSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX).

WDI управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 24 июн. 2021 г.. AXSIX управляется Axonic. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности WDI и AXSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDI и AXSIX

2026 (YTD)20252024202320222021
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		-0.54%10.64%13.88%25.11%-23.30%-5.66%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		0.69%6.71%8.30%7.54%-6.81%1.82%

Доходность по периодам

С начала года, WDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у AXSIX с доходностью 0.69%.

WDI

1 день
2.91%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-2.65%
1 год
5.32%
3 года*
13.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

AXSIX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.69%
6 месяцев
2.20%
1 год
5.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
3.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Diversified Income Fund

Axonic Strategic Income Fund

Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с TRINWDI с PFFAWDI с AMLPWDI с VONG
Часто сравнивают с AXSIX:
AXSIX с MFHVXAXSIX с RCTIXAXSIX с HSNIXAXSIX с RCTRXAXSIX с VOOAXSIX с FADMXAXSIX с BINC

Сравнение комиссий WDI и AXSIX

WDI берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии AXSIX в 1.00%.

WDI
Western Asset Diversified Income Fund
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund

Доходность на риск

WDI vs. AXSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AXSIX
Ранг доходности на риск AXSIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXSIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDI c AXSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Diversified Income Fund (WDI) и Axonic Strategic Income Fund (AXSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDIAXSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

2.40

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

5.06

-4.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.64

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

4.97

-4.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.49

18.44

-16.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDI vs. AXSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDI на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа AXSIX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDI и AXSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDIAXSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.40

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.92

-0.71

Корреляция

Корреляция между WDI и AXSIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDI и AXSIX

Дивидендная доходность WDI за последние двенадцать месяцев составляет около 13.26%, что больше доходности AXSIX в 6.06%

TTM202520242023202220212020
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.26%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%0.00%
AXSIX
Axonic Strategic Income Fund		6.06%6.39%6.52%6.24%3.89%6.70%2.04%

Просадки

Сравнение просадок WDI и AXSIX

Максимальная просадка WDI за все время составила -32.45%, что больше максимальной просадки AXSIX в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDI и AXSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WDIAXSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-12.55%

-19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-1.22%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.11%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.69%

-2.01%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.33%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WDI и AXSIX

Western Asset Diversified Income Fund (WDI) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Axonic Strategic Income Fund (AXSIX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что WDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDIAXSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

0.50%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

1.57%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

2.51%

+10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.05%

2.15%

+10.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

3.73%

+9.32%