Сравнение WDH с NUKZ
WDH (Waterdrop Inc.) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, WDH returned 4.96% vs 27.91% for NUKZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 23.93% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between WDH and NUKZ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.19 |
The correlation between WDH and NUKZ shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
WDH
NUKZ
Сравнение WDH c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.70 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 4.11 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и NUKZ
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -33.03% | -58.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -16.51% | -12.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.92% | -10.39% | -74.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.15% | -6.06% | -75.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 6.80% | +7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и NUKZ
Waterdrop Inc. (WDH) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) с волатильностью 11.24%. Это указывает на то, что WDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 11.24% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 23.34% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 30.46% | +14.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 32.94% | +28.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.73% | 32.94% | +29.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и NUKZ
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Часто задаваемые вопросы
WDH and NUKZ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDH has higher volatility (13.33%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs NUKZ's -33.03%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор