Сравнение WDH с IMRX
WDH (Waterdrop Inc.) and IMRX (Immuneering Corporation) are both stocks. WDH operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while IMRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, WDH returned -14.35%/yr vs -24.01%/yr for IMRX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDH и IMRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WDH показывает доходность -24.98%, что значительно выше, чем у IMRX с доходностью -36.32%.
WDH
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -11.39%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.37%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- -14.35%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
IMRX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -36.32%
- 6 месяцев
- -31.09%
- 1 год
- 113.78%
- 3 года*
- -24.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WDH и IMRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDH Waterdrop Inc. | -24.98% | 66.25% | 19.17% | -68.77% | 141.30% | -71.25% |
IMRX Immuneering Corporation | -36.32% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
Correlation
The correlation between WDH and IMRX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
WDH:
$51.89M
IMRX:
$270.92M
WDH:
CN¥2.18
IMRX:
-$293.00
WDH:
0.07
IMRX:
0.00
WDH:
CN¥3.96B
IMRX:
$0.00
WDH:
CN¥2.02B
IMRX:
-$698.89K
WDH:
CN¥369.70M
IMRX:
-$15.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDH vs. IMRX — Ранг доходности на риск
WDH
IMRX
Сравнение WDH c IMRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waterdrop Inc. (WDH) и Immuneering Corporation (IMRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDH | IMRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.29 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.98 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 3.30 | -2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDH и IMRX
Максимальная просадка WDH за все время составила -91.12%, что меньше максимальной просадки IMRX в -96.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDH и IMRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDH | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -96.86% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -57.67% | +28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.60% | -90.98% | +28.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.92% | -87.24% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.15% | -77.61% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.81% | 34.56% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDH и IMRX
Текущая волатильность для Waterdrop Inc. (WDH) составляет 13.33%, в то время как у Immuneering Corporation (IMRX) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что WDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDH | IMRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 33.75% | -20.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.40% | 79.00% | -54.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.58% | 124.22% | -79.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.87% | 114.45% | -52.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.73% | 114.45% | -51.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDH и IMRX
Дивидендная доходность WDH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как IMRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMRX Immuneering Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDH Waterdrop Inc. | 4.29% | 2.63% | 5.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WDH и IMRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waterdrop Inc. и Immuneering Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WDH and IMRX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (33.75%) compared to WDH (13.33%). In terms of maximum drawdown, WDH dropped -91.12% vs IMRX's -96.86%.
IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WDH и IMRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор