PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMRX с AQST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMRX с AQST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMRX (Immuneering Corporation) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — IMRX in Biotechnology, AQST in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 3 years, IMRX returned -19.25%/yr vs 24.22%/yr for AQST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMRX и AQST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Immuneering Corporation (IMRX) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMRX показывает доходность -31.91%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -35.91%.

IMRX

1 день
-1.54%
1 месяц
-16.10%
С начала года
-31.91%
6 месяцев
-33.03%
1 год
128.57%
3 года*
-19.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AQST

1 день
2.73%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-35.91%
6 месяцев
-35.71%
1 год
21.41%
3 года*
24.22%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMRX и AQST

2026 (YTD)20252024202320222021
IMRX
Immuneering Corporation		-31.91%199.09%-70.07%51.55%-70.01%-8.07%
AQST
Aquestive Therapeutics, Inc.		-35.91%81.46%76.24%123.92%-76.81%19.69%

Correlation

The correlation between IMRX and AQST is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2021 г.

0.17

The correlation between IMRX and AQST shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMRX:

$289.67M

AQST:

$507.61M

EPS

IMRX:

-$293.00

AQST:

-$0.61

Общая выручка (12 мес.)

IMRX:

$0.00

AQST:

$50.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

IMRX:

-$698.89K

AQST:

$20.92M

EBITDA (12 мес.)

IMRX:

-$15.38B

AQST:

-$53.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Immuneering Corporation

Aquestive Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с IMRX:
IMRX с FXAIXIMRX с GOSSIMRX с ASIMRX с BLOKIMRX с AVAHIMRX с ACMRIMRX с ARKF
Часто сравнивают с AQST:
AQST с WVEAQST с ASAQST с LYTSAQST с AVAHAQST с CVSAQST с GERNAQST с TMC

Доходность на риск

IMRX vs. AQST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMRX
Ранг доходности на риск IMRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AQST
Ранг доходности на риск AQST: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQST: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQST: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQST: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQST: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQST: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMRX c AQST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMRXAQSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.25

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
1.04

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

0.35

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.86

0.69

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMRX vs. AQST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMRX на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа AQST равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMRX и AQST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMRXAQSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.25

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.18

-0.03

Просадки

Сравнение просадок IMRX и AQST

Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, примерно равная максимальной просадке AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и AQST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMRXAQSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.86%

-96.68%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.35%

-60.61%

+5.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.98%

-63.55%

-27.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.36%

-78.16%

-8.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.61%

-76.96%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.48%

31.22%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMRX и AQST

Immuneering Corporation (IMRX) имеет более высокую волатильность в 32.24% по сравнению с Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что IMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMRXAQSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.24%

20.60%

+11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.43%

68.87%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.82%

85.27%

+38.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

114.57%

82.65%

+31.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.57%

87.77%

+26.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMRX и AQST

Ни IMRX, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMRX и AQST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Immuneering Corporation и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M202220232024202520260
14.45M
(IMRX) Общая выручка
(AQST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IMRX and AQST have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMRX has higher volatility (32.24%) compared to AQST (20.60%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs AQST's -96.68%.

IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMRX и AQST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор