Сравнение IMRX с BLOK
IMRX (Immuneering Corporation) is a stock, while BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) is Blockchain fund actively managed by Amplify. Over the past 3 years, IMRX returned -21.71%/yr vs 35.04%/yr for BLOK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMRX и BLOK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMRX показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 4.97%.
IMRX
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- 16.59%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- -27.36%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- -21.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOK
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- -9.78%
- 6 месяцев
- -7.07%
- С начала года
- 4.97%
- 1 год
- -0.31%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMRX и BLOK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMRX Immuneering Corporation | -27.36% | 199.09% | -70.07% | 51.55% | -70.01% | -17.08% |
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 4.97% | 32.64% | 53.12% | 99.62% | -62.36% | 2.17% |
Correlation
The correlation between IMRX and BLOK is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2021 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMRX vs. BLOK — Ранг доходности на риск
IMRX
BLOK
Сравнение IMRX c BLOK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Immuneering Corporation (IMRX) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMRX | BLOK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.03 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | -0.01 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.02 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMRX и BLOK
Максимальная просадка IMRX за все время составила -96.86%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMRX и BLOK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMRX | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.86% | -73.33% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.67% | -35.64% | -22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.36% | -35.64% | -54.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.44% | -18.85% | -66.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.75% | -25.91% | -51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.16% | 16.93% | +20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMRX и BLOK
Immuneering Corporation (IMRX) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что IMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMRX | BLOK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.45% | 8.37% | +9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.62% | 29.55% | +21.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.22% | 38.97% | +64.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.71% | 42.53% | +71.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.71% | 38.98% | +74.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMRX и BLOK
IMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLOK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOK Amplify Blockchain Technology ETF | 0.82% | 0.72% | 6.00% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.05% | 1.30% |
IMRX Immuneering Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMRX and BLOK have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMRX has higher volatility (17.45%) compared to BLOK (8.37%). In terms of maximum drawdown, IMRX dropped -96.86% vs BLOK's -73.33%.
IMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMRX и BLOK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор