PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDGF с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDGF и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDGF и USFR


Доходность по периодам

С начала года, WDGF показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%.


WDGF

1 день
3.33%
1 месяц
-6.23%
С начала года
7.15%
6 месяцев
1.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Global Defense Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Сравнение комиссий WDGF и USFR

WDGF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.


Доходность на риск

WDGF vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDGF

USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDGF c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Global Defense Fund (WDGF) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WDGF vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDGFUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

1.57

-0.96

Корреляция

Корреляция между WDGF и USFR составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDGF и USFR

Дивидендная доходность WDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности USFR в 4.00%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
WDGF
WisdomTree Global Defense Fund
0.05%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок WDGF и USFR

Максимальная просадка WDGF за все время составила -13.29%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDGF и USFR.


Загрузка...

Показатели просадок


WDGFUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.29%

-1.36%

-11.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

0.00%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-0.16%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WDGF и USFR


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDGFUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.55%

0.29%

+21.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.55%

0.41%

+21.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

0.81%

+20.74%