PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.L с SPXP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).

WDEE.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		29.34%9.01%4.02%7.64%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		-4.15%17.79%25.46%16.75%
Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как SPXP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -6.11%.

WDEE.L

1 день
-3.97%
1 месяц
5.61%
С начала года
29.34%
6 месяцев
29.30%
1 год
27.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-6.11%
6 месяцев
-3.00%
1 год
15.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
11.52%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с MLPQ.LWDEE.L с RENG.LWDEE.L с CWEU.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с VOOSPXP.L с SPXSSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SPXD.LSPXP.L с CNX1.L

Сравнение комиссий WDEE.L и SPXP.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

WDEE.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.LSPXP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.01

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.48

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.75

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

7.07

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа SPXP.L равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.02

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и SPXP.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и SPXP.L

Ни WDEE.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и SPXP.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -33.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и SPXP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-25.46%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.33%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-4.71%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.54%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

2.05%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и SPXP.L

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

3.89%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

8.37%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.78%

15.81%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.68%

15.59%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

16.84%

+1.84%