PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.L с RENG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEE.L и RENG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.L и RENG.L


2026 (YTD)202520242023
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc
34.69%9.01%4.02%7.64%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
19.72%50.79%-14.31%-11.86%
Разные валюты инструментов

WDEE.L торгуется в USD, в то время как RENG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RENG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.L показывает доходность 34.69%, что значительно выше, чем у RENG.L с доходностью 19.72%.


WDEE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
13.29%
С начала года
34.69%
6 месяцев
35.75%
1 год
33.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*

RENG.L

1 день
3.62%
1 месяц
2.11%
С начала года
19.72%
6 месяцев
28.63%
1 год
83.69%
3 года*
10.52%
5 лет*
3.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

L&G Clean Energy UCITS ETF

Сравнение комиссий WDEE.L и RENG.L

WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RENG.L в 0.49%.


Доходность на риск

WDEE.L vs. RENG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина

RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.L c RENG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.LRENG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

3.31

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.78

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.53

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

8.43

-6.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

29.33

-23.61

WDEE.L vs. RENG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.L на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа RENG.L равного 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.L и RENG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.LRENG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

3.31

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.31

+0.67

Корреляция

Корреляция между WDEE.L и RENG.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.L и RENG.L

Ни WDEE.L, ни RENG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.L и RENG.L

Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки RENG.L в -48.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и RENG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


WDEE.LRENG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-45.48%

+26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.35%

-10.56%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-21.25%

+17.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.68%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.L и RENG.L

Текущая волатильность для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) составляет 5.66%, в то время как у L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) волатильность равна 7.99%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RENG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WDEE.LRENG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

7.99%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

18.54%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

25.14%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

24.12%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

24.47%

-5.93%