Сравнение WDEE.L с CWEU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L).
WDEE.L и CWEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P World Energy Targeted & Screened Index. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. CWEU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.L и CWEU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WDEE.L и CWEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.L Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc | 29.34% | 9.01% | 4.02% | 7.64% |
CWEU.L Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD | 26.18% | 26.39% | -20.71% | -2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.L показывает доходность 29.34%, что значительно выше, чем у CWEU.L с доходностью 26.18%.
WDEE.L
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- 29.34%
- 6 месяцев
- 29.30%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWEU.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 26.18%
- 6 месяцев
- 30.79%
- 1 год
- 58.06%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WDEE.L и CWEU.L
WDEE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CWEU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
WDEE.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск
WDEE.L
CWEU.L
Сравнение WDEE.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WDEE.L | CWEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 3.50 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 4.55 | -2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.65 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 4.94 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 26.17 | -19.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WDEE.L | CWEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 3.50 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между WDEE.L и CWEU.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WDEE.L и CWEU.L
Ни WDEE.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок WDEE.L и CWEU.L
Максимальная просадка WDEE.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки CWEU.L в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.L и CWEU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| WDEE.L | CWEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -29.78% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -6.84% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -1.91% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.82% | -9.01% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 2.10% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.L и CWEU.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что WDEE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WDEE.L | CWEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 6.56% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 11.62% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 17.99% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 36.72% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | 36.72% | -18.04% |