Сравнение WDEE.DE с ^GSPC
WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) is Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 14.60%/yr vs 17.51%/yr for ^GSPC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WDEE.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WDEE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WDEE.DE показывает доходность 31.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%.
WDEE.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- 25.98%
- С начала года
- 31.83%
- 1 год
- 35.73%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам WDEE.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WDEE.DE Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc | 31.83% | -2.96% | 9.29% | 5.78% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 14.84% |
Correlation
The correlation between WDEE.DE and ^GSPC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г. | 0.11 |
The correlation between WDEE.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WDEE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
WDEE.DE
^GSPC
Сравнение WDEE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDEE.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.81 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | 10.39 | -5.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WDEE.DE и ^GSPC
Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WDEE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.77% | -50.84% | +27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.37% | -7.57% | -6.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.77% | -23.99% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -0.80% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -8.77% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 2.05% | +4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности WDEE.DE и ^GSPC
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WDEE.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 2.61% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 9.16% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.72% | 12.61% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 16.84% | +5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.73% | 18.60% | +4.13% |
Часто задаваемые вопросы
WDEE.DE and ^GSPC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор