PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		34.44%-2.96%9.29%6.37%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%13.78%
Разные валюты инструментов

WDEE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%.

WDEE.DE

1 день
2.51%
1 месяц
7.34%
С начала года
34.44%
6 месяцев
33.71%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с ICVTWDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с SRVWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с AMEE.DEWDEE.DE с D6RD.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

WDEE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.41

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.71

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

0.62

+3.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

2.56

+7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.41

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.45

+0.32

Корреляция

Корреляция между WDEE.DE и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-56.78%

+33.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-9.10%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.67%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.75%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и ^GSPC

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

4.36%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

9.93%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

20.68%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

16.80%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

18.63%

+0.69%