PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WDEE.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEE.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.06%.


WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.72%
1 год
38.58%
3 года*
16.13%
5 лет*
10 лет*

^GSPC

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc
33.31%-2.96%9.29%6.37%
^GSPC
S&P 500 Index
12.06%2.58%31.45%13.78%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and ^GSPC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.14

The correlation between WDEE.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

S&P 500 Index

Доходность на риск

WDEE.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WDEE.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.30

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

12.34

-2.83

WDEE.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WDEE.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.04

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.19

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и ^GSPC

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WDEE.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-51.62%

+27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.57%

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-23.99%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.20%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-9.08%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.02%

+1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и ^GSPC

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WDEE.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.24%

+5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

8.62%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

12.29%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

16.79%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

18.59%

+1.35%

Часто задаваемые вопросы


WDEE.DE and ^GSPC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор