PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с 5MVW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.DE с 5MVW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE).

WDEE.DE и 5MVW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. 5MVW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Energy. Фонд был запущен 17 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и 5MVW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и 5MVW.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		34.44%-2.96%9.29%6.37%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		35.78%2.17%7.57%0.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WDEE.DE показывает доходность 34.44%, а 5MVW.DE немного выше – 35.78%.

WDEE.DE

1 день
2.51%
1 месяц
7.34%
С начала года
34.44%
6 месяцев
33.71%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

5MVW.DE

1 день
1.03%
1 месяц
7.26%
С начала года
35.78%
6 месяцев
38.37%
1 год
29.04%
3 года*
14.49%
5 лет*
22.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с ICVTWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с AMEE.DEWDEE.DE с D6RD.DE
Часто сравнивают с 5MVW.DE:
5MVW.DE с IQQH.DE5MVW.DE с OIGS.DE5MVW.DE с VFV.TO5MVW.DE с EXV1.DE5MVW.DE с VWCE.DE5MVW.DE с XDW0.DE5MVW.DE с WNDY.DE

Сравнение комиссий WDEE.DE и 5MVW.DE

И WDEE.DE, и 5MVW.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

WDEE.DE vs. 5MVW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
5MVW.DE
Ранг доходности на риск 5MVW.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5MVW.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5MVW.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5MVW.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5MVW.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5MVW.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c 5MVW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DE5MVW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.29

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.67

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

4.92

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

13.49

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. 5MVW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5MVW.DE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и 5MVW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DE5MVW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.47

+0.30

Корреляция

Корреляция между WDEE.DE и 5MVW.DE составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и 5MVW.DE

WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 5MVW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

TTM2025202420232022202120202019
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
5MVW.DE
iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist)		2.43%3.29%3.54%3.64%3.41%3.49%5.08%0.63%

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и 5MVW.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки 5MVW.DE в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и 5MVW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.DE5MVW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-56.87%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-15.20%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.40%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-13.64%

+6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.77%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и 5MVW.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD (Dist) (5MVW.DE) имеют волатильность 8.42% и 8.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.DE5MVW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.36%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

14.54%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

22.47%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

23.76%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

29.17%

-9.85%