PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.DE с ICVT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).

WDEE.DE и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и ICVT

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		34.44%-2.96%9.29%6.37%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		7.77%4.08%17.91%8.89%
Разные валюты инструментов

WDEE.DE торгуется в EUR, в то время как ICVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICVT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью 7.77%.

WDEE.DE

1 день
2.51%
1 месяц
7.34%
С начала года
34.44%
6 месяцев
33.71%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICVT

1 день
1.50%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.77%
6 месяцев
4.66%
1 год
17.82%
3 года*
12.98%
5 лет*
4.43%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с AMEE.DEWDEE.DE с D6RD.DE
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с SPYICVT с FCVSXICVT с FCVTICVT с JAAAXICVT с FPEICVT с LKOR

Сравнение комиссий WDEE.DE и ICVT

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ICVT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICVT
iShares Convertible Bond ETF
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDEE.DE vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEICVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.10

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.53

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

1.93

+1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

5.68

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICVT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.10

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.63

+0.15

Корреляция

Корреляция между WDEE.DE и ICVT составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и ICVT

WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.58%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и ICVT

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ICVT в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и ICVT.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.DEICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-33.25%

+9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-7.55%

-7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-1.55%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.63%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.22%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и ICVT

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.DEICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

5.80%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

11.81%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

16.21%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

13.52%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.23%

+3.09%