PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с ICVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WDEE.DE с ICVT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WDEE.DE (Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - WDEE.DE is a Energy Equities fund tracking the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, WDEE.DE returned 16.13%/yr vs 17.66%/yr for ICVT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. WDEE.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

WDEE.DE торгуется в EUR, в то время как ICVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICVT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 33.31%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью 26.82%.

WDEE.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-0.24%
С начала года
33.31%
6 месяцев
28.72%
1 год
38.58%
3 года*
16.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICVT

1 день
-0.05%
1 месяц
6.77%
С начала года
26.82%
6 месяцев
23.74%
1 год
39.29%
3 года*
17.66%
5 лет*
8.81%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и ICVT

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		33.31%-2.96%9.29%6.37%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		26.82%4.08%17.91%8.89%

Correlation

The correlation between WDEE.DE and ICVT is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.17

The correlation between WDEE.DE and ICVT shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

iShares Convertible Bond ETF

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с D6RD.DEWDEE.DE с SRVWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с AMEE.DE
Часто сравнивают с ICVT:
ICVT с CWBICVT с FCVSXICVT с LKORICVT с SPYICVT с FCVTICVT с GOLYICVT с JAAAX

Доходность на риск

WDEE.DE vs. ICVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ICVT
Ранг доходности на риск ICVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEICVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.70

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.53

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.02

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.51

15.85

-6.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. ICVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEICVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.70

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.72

-0.02

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и ICVT

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки ICVT в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и ICVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WDEE.DEICVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-31.69%

+7.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.86%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.77%

-17.52%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-0.75%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.19%

-7.20%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.49%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и ICVT

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WDEE.DEICVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

5.14%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.53%

11.17%

+6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.89%

14.62%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

13.57%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

16.12%

+3.82%

Сравнение комиссий WDEE.DE и ICVT

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ICVT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и ICVT

WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICVT
iShares Convertible Bond ETF		1.29%1.73%2.19%1.85%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WDEE.DE and ICVT have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ICVT.

WDEE.DE is categorized as Energy Equities, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. WDEE.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy, while ICVT tracks Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for WDEE.DE and 0.20% for ICVT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WDEE.DE и ICVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор