PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с SRV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.DE с SRV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV).

WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. SRV - это активно управляемый фонд от NXG. Фонд был запущен 24 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и SRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и SRV

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		34.44%-2.96%9.29%6.37%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		15.35%-7.42%62.36%13.09%
Разные валюты инструментов

WDEE.DE торгуется в EUR, в то время как SRV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SRV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у SRV с доходностью 15.35%.

WDEE.DE

1 день
2.51%
1 месяц
7.34%
С начала года
34.44%
6 месяцев
33.71%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRV

1 день
1.71%
1 месяц
-0.94%
С начала года
15.35%
6 месяцев
7.97%
1 год
9.72%
3 года*
25.53%
5 лет*
27.19%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

NXG Cushing® Midstream Energy Fund

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с ICVTWDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с AMEE.DEWDEE.DE с WNDY.DEWDEE.DE с D6RD.DE
Часто сравнивают с SRV:
SRV с NXGSRV с EMOSRV с TYGSRV с NMLSRV с XYLDSRV с SPYSRV с KYN

Сравнение комиссий WDEE.DE и SRV

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SRV в 1.00%.

SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDEE.DE vs. SRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SRV
Ранг доходности на риск SRV: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRV: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c SRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DESRVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.40

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.64

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

0.48

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

1.33

+8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. SRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа SRV равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и SRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DESRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.40

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.01

+0.78

Корреляция

Корреляция между WDEE.DE и SRV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и SRV

WDEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SRV за последние двенадцать месяцев составляет около 17.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRV
NXG Cushing® Midstream Energy Fund		17.59%19.31%13.86%15.56%8.85%4.72%12.05%10.59%12.73%9.07%7.95%11.01%

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и SRV

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки SRV в -91.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и SRV.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.DESRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-92.93%

+69.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-17.09%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-19.71%

+16.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-48.78%

+41.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

6.00%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и SRV

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и NXG Cushing® Midstream Energy Fund (SRV) имеют волатильность 8.42% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.DESRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.73%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

15.28%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

24.34%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

26.41%

-7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

38.85%

-19.53%