PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WDEE.DE с WNDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WDEE.DE с WNDY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE).

WDEE.DE и WNDY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WDEE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Energy. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. WNDY.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Wind Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WDEE.DE и WNDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WDEE.DE и WNDY.DE

2026 (YTD)202520242023
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc		34.44%-2.96%9.29%6.37%
WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating		21.21%17.05%-14.98%-17.50%

Доходность по периодам

С начала года, WDEE.DE показывает доходность 34.44%, что значительно выше, чем у WNDY.DE с доходностью 21.21%.

WDEE.DE

1 день
2.51%
1 месяц
7.34%
С начала года
34.44%
6 месяцев
33.71%
1 год
21.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WNDY.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
8.57%
С начала года
21.21%
6 месяцев
26.74%
1 год
46.24%
3 года*
-0.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с WDEE.DE:
WDEE.DE с ICVTWDEE.DE с 5MVW.DEWDEE.DE с ^GSPCWDEE.DE с SRVWDEE.DE с ESIE.DEWDEE.DE с AMEE.DEWDEE.DE с D6RD.DE
Часто сравнивают с WNDY.DE:
WNDY.DE с EXH1.DEWNDY.DE с GLDWNDY.DE с OIGS.DEWNDY.DE с LYM9.DEWNDY.DE с DR7E.DEWNDY.DE с 5MVW.DEWNDY.DE с SMLP.DE

Сравнение комиссий WDEE.DE и WNDY.DE

WDEE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WNDY.DE в 0.50%.

WNDY.DE
Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating
WDEE.DE
Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WDEE.DE vs. WNDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WDEE.DE
Ранг доходности на риск WDEE.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
WNDY.DE
Ранг доходности на риск WNDY.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNDY.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNDY.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNDY.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNDY.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WDEE.DE c WNDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) и Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WDEE.DEWNDY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.08

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.70

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

6.51

-2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

18.88

-9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WDEE.DE vs. WNDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WDEE.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа WNDY.DE равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WDEE.DE и WNDY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WDEE.DEWNDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.08

-1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.16

+0.94

Корреляция

Корреляция между WDEE.DE и WNDY.DE составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WDEE.DE и WNDY.DE

Ни WDEE.DE, ни WNDY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WDEE.DE и WNDY.DE

Максимальная просадка WDEE.DE за все время составила -23.77%, что меньше максимальной просадки WNDY.DE в -52.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WDEE.DE и WNDY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WDEE.DEWNDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.77%

-52.12%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-10.15%

-5.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-21.04%

+17.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-30.45%

+23.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.55%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности WDEE.DE и WNDY.DE

Invesco S&P World Energy ESG UCITS ETF Acc (WDEE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Global X Wind Energy UCITS ETF USD Accumulating (WNDY.DE) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что WDEE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNDY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WDEE.DEWNDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

7.70%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

14.65%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.38%

22.17%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.18%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.18%

-1.86%